PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TD с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TD с SPGI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TD (The Toronto-Dominion Bank) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TD in Banks - Diversified, SPGI in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, TD returned 15.21%/yr vs 15.85%/yr for SPGI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TD и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TD показывает доходность 26.59%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -18.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TD имеют среднегодовую доходность 15.21%, а акции SPGI немного впереди с 15.85%.

TD

1 день
0.01%
1 месяц
9.01%
С начала года
26.59%
6 месяцев
29.56%
1 год
71.81%
3 года*
30.23%
5 лет*
15.35%
10 лет*
15.21%

SPGI

1 день
1.23%
1 месяц
5.43%
С начала года
-18.47%
6 месяцев
-14.73%
1 год
-14.73%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.40%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TD и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TD
The Toronto-Dominion Bank		26.59%85.32%-13.40%5.04%-12.19%41.25%5.58%17.45%-12.10%22.85%
SPGI
S&P Global Inc.		-18.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Correlation

The correlation between TD and SPGI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.38

Over the past year, the correlation between TD and SPGI has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TD:

$143.78B

SPGI:

$126.20B

EPS

TD:

CA$10.11

SPGI:

$15.79

Коэффициент P/E

TD:

16.21

SPGI:

26.86

Коэффициент PEG

TD:

0.58

SPGI:

3.51

Коэффициент P/S

TD:

2.15

SPGI:

8.16

Коэффициент P/B

TD:

1.78

SPGI:

4.03

Общая выручка (12 мес.)

TD:

CA$112.63B

SPGI:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

TD:

CA$59.49B

SPGI:

$8.15B

EBITDA (12 мес.)

TD:

CA$19.99B

SPGI:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toronto-Dominion Bank

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с TD:
TD с RYTD с BNSTD с BMOTD с CMTD с BMO.TOTD с VOOTD с QQQ
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

TD vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TD
Ранг доходности на риск TD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TD c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.36
-0.54

+4.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.45
-0.54

+5.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

0.92

+0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.62

-0.49

+10.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.56

-0.91

+38.48

TD vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TD на текущий момент составляет 4.36, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TD и SPGI

Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.18%

-74.67%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-30.48%

+22.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-30.48%

+11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.93%

-39.76%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

-39.76%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-24.20%

+24.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-15.23%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

16.14%

-14.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TD и SPGI

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 4.87%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

7.64%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

24.13%

-11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

27.66%

-11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

24.52%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

26.05%

-4.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD и SPGI

Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности SPGI в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGI
S&P Global Inc.		0.91%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%
TD
The Toronto-Dominion Bank		2.62%3.17%5.65%4.80%4.24%3.27%4.10%3.89%4.08%3.03%3.58%5.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
27.02B
4.17B
(TD) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TD значения в CAD, SPGI значения в USD

Сравнение рентабельности TD и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Toronto-Dominion Bank и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
55.2%
0
Активы портфеля
TD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

TD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

Часто задаваемые вопросы

TD and SPGI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGI has higher volatility (7.64%) compared to TD (4.87%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs SPGI's -74.67%.

TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TD и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор