Сравнение TD с FSLR
TD (The Toronto-Dominion Bank) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. TD operates in Banks - Diversified (Financial Services), while FSLR operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, TD returned 15.21%/yr vs 18.88%/yr for FSLR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и FSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 26.59%, что значительно выше, чем у FSLR с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям FSLR по среднегодовой доходности: 15.21% против 18.88% соответственно.
TD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 29.56%
- 1 год
- 71.81%
- 3 года*
- 30.23%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 15.21%
FSLR
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 17.20%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 56.11%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 28.72%
- 10 лет*
- 18.88%
Сравнение доходности по годам TD и FSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 26.59% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
FSLR First Solar, Inc. | 4.70% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | -37.12% | 110.41% |
Correlation
The correlation between TD and FSLR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.32 |
The correlation between TD and FSLR shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TD:
$143.78B
FSLR:
$29.44B
TD:
CA$10.11
FSLR:
$15.48
TD:
16.21
FSLR:
17.67
TD:
0.58
FSLR:
0.42
TD:
2.15
FSLR:
5.43
TD:
1.78
FSLR:
2.98
TD:
CA$112.63B
FSLR:
$5.42B
TD:
CA$59.49B
FSLR:
$2.26B
TD:
CA$19.99B
FSLR:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. FSLR — Ранг доходности на риск
TD
FSLR
Сравнение TD c FSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TD | FSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.21 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.62 | 1.61 | +8.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.56 | 3.38 | +34.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TD и FSLR
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и FSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -96.22% | +32.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -35.10% | +27.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -59.97% | +40.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -59.97% | +29.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -61.26% | +19.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.06% | +14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -63.19% | +51.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 16.66% | -14.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и FSLR
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 4.87%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 23.34% | -18.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 41.86% | -29.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 58.24% | -41.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 54.08% | -34.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 50.86% | -29.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и FSLR
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.62% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и FSLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и FSLR
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
TD and FSLR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (23.34%) compared to TD (4.87%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs FSLR's -96.22%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и FSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор