Сравнение TCVIX с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TCVIX и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCVIX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 7.81% | 10.00% | 8.61% | 7.78% | -8.38% | 27.12% | 5.70% | 29.76% | -16.77% | 14.09% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Доходность по периодам
С начала года, TCVIX показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции TCVIX уступали акциям VMFVX по среднегодовой доходности: 9.20% против 10.07% соответственно.
TCVIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 9.20%
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCVIX и VMFVX
TCVIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Доходность на риск
TCVIX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
TCVIX
VMFVX
Сравнение TCVIX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCVIX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.63 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.03 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.91 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 3.44 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCVIX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.63 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.50 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TCVIX и VMFVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCVIX и VMFVX
Дивидендная доходность TCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности VMFVX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 3.94% | 4.25% | 5.48% | 1.80% | 6.59% | 6.77% | 0.76% | 0.91% | 5.86% | 6.47% | 4.44% | 7.26% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок TCVIX и VMFVX
Максимальная просадка TCVIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCVIX и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCVIX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -45.79% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -14.52% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -22.46% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | -45.79% | +3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -7.59% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -5.52% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.84% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCVIX и VMFVX
Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что TCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCVIX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 5.31% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 11.35% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 20.59% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 19.55% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 21.88% | -2.75% |