Сравнение TCVIX с ARGFX
TCVIX (Touchstone Mid Cap Value Fund) and ARGFX (Ariel Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TCVIX returned 9.39%/yr vs 9.80%/yr for ARGFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TCVIX charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for ARGFX.
Доходность
Сравнение доходности TCVIX и ARGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCVIX показывает доходность 15.00%, что значительно выше, чем у ARGFX с доходностью 4.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TCVIX имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции ARGFX немного впереди с 9.80%.
TCVIX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 15.00%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 9.39%
ARGFX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам TCVIX и ARGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 15.00% | 10.00% | 8.61% | 7.78% | -8.38% | 27.12% | 5.70% | 29.76% | -16.77% | 14.09% |
ARGFX Ariel Fund | 4.63% | 14.08% | 11.56% | 15.78% | -18.68% | 30.29% | 10.05% | 24.64% | -13.59% | 15.99% |
Correlation
The correlation between TCVIX and ARGFX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г. | 0.91 |
The correlation between TCVIX and ARGFX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCVIX vs. ARGFX — Ранг доходности на риск
TCVIX
ARGFX
Сравнение TCVIX c ARGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Ariel Fund (ARGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCVIX | ARGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.38 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 7.01 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCVIX | ARGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.56 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.21 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TCVIX и ARGFX
Максимальная просадка TCVIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки ARGFX в -71.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCVIX и ARGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCVIX | ARGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -71.02% | +29.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -12.36% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | -28.07% | +9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -33.00% | +13.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | -45.29% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -3.79% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -8.46% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 4.18% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCVIX и ARGFX
Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) составляет 3.74%, в то время как у Ariel Fund (ARGFX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что TCVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCVIX | ARGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 5.02% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 13.29% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 18.91% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 22.41% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 22.80% | -3.64% |
Сравнение комиссий TCVIX и ARGFX
TCVIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ARGFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCVIX и ARGFX
Дивидендная доходность TCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности ARGFX в 11.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGFX Ariel Fund | 11.28% | 11.80% | 5.49% | 5.09% | 9.01% | 5.56% | 5.33% | 5.81% | 10.35% | 6.30% | 6.56% | 16.28% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 3.69% | 4.25% | 5.48% | 1.80% | 6.59% | 6.77% | 0.76% | 0.91% | 5.86% | 6.47% | 4.44% | 7.26% |
Часто задаваемые вопросы
TCVIX and ARGFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARGFX has higher volatility (5.02%) compared to TCVIX (3.74%). In terms of maximum drawdown, TCVIX dropped -41.89% vs ARGFX's -71.02%.
TCVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCVIX и ARGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор