PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCVIX с ARGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCVIX с ARGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Ariel Fund (ARGFX).

TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности TCVIX и ARGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Ariel Fund (ARGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCVIX и ARGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		7.81%10.00%8.61%7.78%-8.38%27.12%5.70%29.76%-16.77%14.09%
ARGFX
Ariel Fund		-1.48%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%

Доходность по периодам

С начала года, TCVIX показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у ARGFX с доходностью -1.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TCVIX имеют среднегодовую доходность 9.20%, а акции ARGFX немного впереди с 9.35%.

TCVIX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.54%
С начала года
7.81%
6 месяцев
11.50%
1 год
19.64%
3 года*
11.62%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.20%

ARGFX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.18%
1 год
22.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Value Fund

Ariel Fund

Часто сравнивают с TCVIX:
TCVIX с VOTCVIX с SPYTCVIX с TGVOXTCVIX с VMVAXTCVIX с ACLAXTCVIX с FMPOXTCVIX с PMDIX
Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с VIMCXARGFX с VOOARGFX с SDVGXARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIX

Сравнение комиссий TCVIX и ARGFX

TCVIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ARGFX в 1.00%.

ARGFX
Ariel Fund
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

TCVIX vs. ARGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCVIX
Ранг доходности на риск TCVIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCVIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCVIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCVIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCVIX c ARGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Ariel Fund (ARGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCVIXARGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.90

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.41

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.43

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

4.66

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCVIX vs. ARGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCVIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARGFX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCVIX и ARGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCVIXARGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.90

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.22

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.05

Корреляция

Корреляция между TCVIX и ARGFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCVIX и ARGFX

Дивидендная доходность TCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности ARGFX в 11.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		3.94%4.25%5.48%1.80%6.59%6.77%0.76%0.91%5.86%6.47%4.44%7.26%
ARGFX
Ariel Fund		11.98%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%

Просадки

Сравнение просадок TCVIX и ARGFX

Максимальная просадка TCVIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки ARGFX в -71.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCVIX и ARGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCVIXARGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-71.02%

+29.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-15.50%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-33.00%

+13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-45.29%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-9.41%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-8.47%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

4.76%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TCVIX и ARGFX

Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) составляет 5.84%, в то время как у Ariel Fund (ARGFX) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что TCVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCVIXARGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

7.12%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

14.19%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

24.69%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

22.34%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

22.77%

-3.64%