Сравнение TCSIX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
TCSIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TCSIX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCSIX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSIX TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund | -1.86% | 12.00% | 8.33% | 12.70% | -13.68% | 6.46% | 12.14% | 15.49% | -4.45% | 10.60% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TCSIX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции TCSIX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 5.82% против 0.87% соответственно.
TCSIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 5.82%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCSIX и QBDSX
TCSIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
TCSIX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
TCSIX
QBDSX
Сравнение TCSIX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCSIX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.60 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 0.87 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.89 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 3.43 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCSIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.60 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.21 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.17 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.15 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между TCSIX и QBDSX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCSIX и QBDSX
Дивидендная доходность TCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSIX TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund | 5.03% | 5.59% | 3.28% | 2.96% | 6.28% | 7.32% | 4.75% | 3.57% | 4.36% | 1.77% | 3.57% | 2.56% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок TCSIX и QBDSX
Максимальная просадка TCSIX за все время составила -19.12%, примерно равная максимальной просадке QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSIX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCSIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.12% | -18.38% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -3.09% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.12% | -7.40% | -11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.12% | -18.38% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -8.41% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -6.83% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.80% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCSIX и QBDSX
TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что TCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCSIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 1.40% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 2.77% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 3.77% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 4.32% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 5.26% | +2.20% |