PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBDC с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBDC с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings BDC, Inc. (BBDC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BBDC и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings BDC, Inc. (BBDC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBDC и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBDC
Barings BDC, Inc.		-8.33%8.84%23.86%18.53%-18.59%29.31%37.15%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, BBDC показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

BBDC

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
0.31%
1 год
-2.65%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barings BDC, Inc.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BBDC:
BBDC с CSWCBBDC с TCPCBBDC с TPVGBBDC с SCHDBBDC с SPYBBDC с EQQQ.DEBBDC с JEPQ
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

BBDC vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBDC
Ранг доходности на риск BBDC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBDC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings BDC, Inc. (BBDC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBDCJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.61

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

0.95

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.79

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.49

3.83

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBDC vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBDC на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBDC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBDCJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.61

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.76

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.04

-0.79

Корреляция

Корреляция между BBDC и JEPI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBDC и JEPI

Дивидендная доходность BBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018
BBDC
Barings BDC, Inc.		13.97%12.96%10.87%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%21.24%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBDC и JEPI

Максимальная просадка BBDC за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDC и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

BBDCJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-13.71%

-34.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-10.28%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-13.71%

-13.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-4.53%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-2.07%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

2.12%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BBDC и JEPI

Barings BDC, Inc. (BBDC) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBDCJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

3.90%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

6.36%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

13.24%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

11.06%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

10.88%

+13.31%