PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCOM с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCOM с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trip.com Group Limited (TCOM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TCOM и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trip.com Group Limited (TCOM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCOM и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCOM
Trip.com Group Limited		-30.76%5.24%90.67%4.68%39.72%-27.01%0.57%23.95%-38.64%10.25%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, TCOM показывает доходность -30.76%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции TCOM уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 1.10% против 21.00% соответственно.

TCOM

1 день
0.00%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-30.76%
6 месяцев
-33.56%
1 год
-21.18%
3 года*
9.92%
5 лет*
4.50%
10 лет*
1.10%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trip.com Group Limited

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с TCOM:
TCOM с BKNGTCOM с QQQTCOM с MMYTTCOM с ^SP500TRTCOM с SPYTCOM с FDXTCOM с 0700.HK
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

TCOM vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCOM
Ранг доходности на риск TCOM: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCOM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCOM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCOM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCOM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCOM: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCOM c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trip.com Group Limited (TCOM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCOMXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

1.13

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

1.71

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.24

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.97

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

6.31

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCOM vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCOM на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCOM и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCOMXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.13

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.64

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.87

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.36

-0.05

Корреляция

Корреляция между TCOM и XLK составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCOM и XLK

TCOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCOM
Trip.com Group Limited		0.00%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок TCOM и XLK

Максимальная просадка TCOM за все время составила -76.34%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCOM и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

TCOMXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.34%

-82.05%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.59%

-15.92%

-22.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.98%

-33.56%

-26.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.96%

-33.56%

-38.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.94%

-11.04%

-25.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.77%

-35.17%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.81%

4.98%

+10.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TCOM и XLK

Текущая волатильность для Trip.com Group Limited (TCOM) составляет 7.40%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что TCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCOMXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

8.12%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.17%

16.49%

+10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.94%

27.05%

+11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.40%

24.72%

+24.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.40%

24.33%

+20.07%