Сравнение TCOM с FDX
TCOM (Trip.com Group Limited) and FDX (FedEx Corporation) are both stocks. TCOM operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while FDX operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, TCOM returned 0.71%/yr vs 10.74%/yr for FDX. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TCOM и FDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCOM показывает доходность -36.09%, что значительно ниже, чем у FDX с доходностью 34.54%. За последние 10 лет акции TCOM уступали акциям FDX по среднегодовой доходности: 0.71% против 10.74% соответственно.
TCOM
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 12.15%
- 6 месяцев
- -19.92%
- С начала года
- -36.09%
- 1 год
- -24.87%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 0.71%
- Всё время*
- 16.42%
FDX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 34.54%
- 1 год
- 76.75%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 10.74%
- Всё время*
- 13.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $439.46M | $479.45M | $615.01M | |
| $174.58M | $141.73M | $154.85M |
Сравнение доходности по годам TCOM и FDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCOM Trip.com Group Limited | -36.09% | 5.24% | 90.67% | 4.68% | 39.72% | -27.01% | 0.57% | 23.95% | -38.64% | 10.25% |
FDX FedEx Corporation | 34.54% | 5.11% | 13.49% | 49.13% | -31.64% | 0.72% | 74.27% | -4.78% | -34.67% | 35.21% |
Correlation
The correlation between TCOM and FDX is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2003 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between TCOM and FDX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TCOM:
$29.85B
FDX:
$73.51B
TCOM:
CN¥45.41
FDX:
$18.28
TCOM:
6.82
FDX:
16.99
TCOM:
0.04
FDX:
2.63
TCOM:
3.33
FDX:
0.80
TCOM:
1.28
FDX:
0.71
TCOM:
CN¥64.48B
FDX:
$94.72B
TCOM:
CN¥51.79B
FDX:
$24.99B
TCOM:
CN¥39.20B
FDX:
$10.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCOM vs. FDX — Ранг доходности на риск
TCOM
FDX
Сравнение TCOM c FDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trip.com Group Limited (TCOM) и FedEx Corporation (FDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCOM | FDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.46 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 6.61 | -7.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 17.79 | -18.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCOM и FDX
Максимальная просадка TCOM за все время составила -76.34%, что больше максимальной просадки FDX в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCOM и FDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCOM | FDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -71.32% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.54% | -11.67% | -37.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.54% | -35.85% | -13.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.54% | -48.25% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.96% | -65.97% | -5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.79% | -7.93% | -33.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.94% | -20.26% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.55% | 4.33% | +23.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCOM и FDX
Trip.com Group Limited (TCOM) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с FedEx Corporation (FDX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что TCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCOM | FDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 5.96% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.78% | 22.24% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.37% | 28.52% | +9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.06% | 32.87% | +16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.48% | 32.96% | +11.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCOM и FDX
TCOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDX FedEx Corporation | 1.52% | 1.98% | 1.92% | 1.95% | 2.42% | 1.12% | 1.00% | 1.72% | 1.52% | 0.76% | 0.78% | 0.64% |
TCOM Trip.com Group Limited | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCOM и FDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trip.com Group Limited и FedEx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCOM и FDX
TCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 16.11B, что соответствует валовой рентабельности в 79.5%.
FDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FedEx Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.86B при выручке в 25.01B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
TCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 3.92B при выручке в 16.11B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
FDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FedEx Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 25.01B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
TCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 16.11B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
FDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FedEx Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.60B при выручке в 25.01B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
TCOM and FDX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCOM has higher volatility (8.31%) compared to FDX (5.96%). In terms of maximum drawdown, TCOM dropped -76.34% vs FDX's -71.32%.
FDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCOM и FDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор