PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCOM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCOM с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trip.com Group Limited (TCOM) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TCOM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trip.com Group Limited (TCOM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCOM и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCOM
Trip.com Group Limited		-30.76%5.24%90.67%4.68%39.72%-27.01%0.57%23.95%-38.64%10.25%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, TCOM показывает доходность -30.76%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции TCOM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.10% против 18.99% соответственно.

TCOM

1 день
0.00%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-30.76%
6 месяцев
-33.56%
1 год
-21.18%
3 года*
9.92%
5 лет*
4.50%
10 лет*
1.10%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trip.com Group Limited

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TCOM:
TCOM с BKNGTCOM с MMYTTCOM с ^SP500TRTCOM с XLKTCOM с SPYTCOM с FDXTCOM с 0700.HK
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

TCOM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCOM
Ранг доходности на риск TCOM: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCOM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCOM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCOM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCOM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCOM: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCOM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trip.com Group Limited (TCOM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCOMQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

1.07

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

1.66

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.24

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.00

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

7.32

-8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCOM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCOM на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCOM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCOMQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.07

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.59

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.86

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.07

Корреляция

Корреляция между TCOM и QQQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCOM и QQQ

TCOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCOM
Trip.com Group Limited		0.00%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок TCOM и QQQ

Максимальная просадка TCOM за все время составила -76.34%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCOM и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TCOMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.34%

-82.97%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.59%

-12.62%

-25.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.98%

-35.12%

-24.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.96%

-35.12%

-36.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.94%

-7.86%

-29.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.77%

-32.99%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.81%

3.44%

+12.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TCOM и QQQ

Trip.com Group Limited (TCOM) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что TCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCOMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

6.61%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.17%

12.82%

+14.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.94%

22.70%

+16.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.40%

22.38%

+27.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.40%

22.25%

+22.15%