Сравнение TCOM с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trip.com Group Limited (TCOM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Доходность
Сравнение доходности TCOM и ^SP500TR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCOM и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCOM Trip.com Group Limited | -30.76% | 5.24% | 90.67% | 4.68% | 39.72% | -27.01% | 0.57% | 23.95% | -38.64% | 10.25% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | -3.64% | 17.88% | 25.02% | 26.29% | -18.11% | 28.71% | 18.40% | 31.49% | -4.38% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TCOM показывает доходность -30.76%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции TCOM уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 1.10% против 14.17% соответственно.
TCOM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- -30.76%
- 6 месяцев
- -33.56%
- 1 год
- -21.18%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 1.10%
^SP500TR
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCOM vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
TCOM
^SP500TR
Сравнение TCOM c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trip.com Group Limited (TCOM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCOM | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 1.00 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | 1.52 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.54 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 7.32 | -8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCOM | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.00 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.71 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.79 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.62 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между TCOM и ^SP500TR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок TCOM и ^SP500TR
Максимальная просадка TCOM за все время составила -76.34%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCOM и ^SP500TR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCOM | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -55.25% | -21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -12.12% | -26.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.98% | -24.49% | -35.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.96% | -33.79% | -38.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.94% | -5.55% | -31.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.77% | -8.20% | -19.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.81% | 2.55% | +13.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCOM и ^SP500TR
Trip.com Group Limited (TCOM) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что TCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCOM | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 5.38% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 9.55% | +17.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 18.32% | +20.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.40% | 16.90% | +32.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.40% | 18.05% | +26.35% |