PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCOM с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TCOM с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trip.com Group Limited (TCOM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности TCOM и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trip.com Group Limited (TCOM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCOM и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCOM
Trip.com Group Limited		-30.76%5.24%90.67%4.68%39.72%-27.01%0.57%23.95%-38.64%10.25%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, TCOM показывает доходность -30.76%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции TCOM уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 1.10% против 14.17% соответственно.

TCOM

1 день
0.00%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-30.76%
6 месяцев
-33.56%
1 год
-21.18%
3 года*
9.92%
5 лет*
4.50%
10 лет*
1.10%

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trip.com Group Limited

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с TCOM:
TCOM с BKNGTCOM с QQQTCOM с MMYTTCOM с XLKTCOM с SPYTCOM с FDXTCOM с 0700.HK
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

TCOM vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCOM
Ранг доходности на риск TCOM: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCOM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCOM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCOM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCOM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCOM: 1212
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCOM c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trip.com Group Limited (TCOM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCOM^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

1.00

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

1.52

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.54

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

7.32

-8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCOM vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCOM на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCOM и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCOM^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.00

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.71

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.79

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.62

-0.32

Корреляция

Корреляция между TCOM и ^SP500TR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок TCOM и ^SP500TR

Максимальная просадка TCOM за все время составила -76.34%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCOM и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

TCOM^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.34%

-55.25%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.59%

-12.12%

-26.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.98%

-24.49%

-35.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.96%

-33.79%

-38.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.94%

-5.55%

-31.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.77%

-8.20%

-19.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.81%

2.55%

+13.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TCOM и ^SP500TR

Trip.com Group Limited (TCOM) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что TCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCOM^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

5.38%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.17%

9.55%

+17.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.94%

18.32%

+20.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.40%

16.90%

+32.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.40%

18.05%

+26.35%