PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCOM с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TCOM с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trip.com Group Limited (TCOM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности TCOM и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trip.com Group Limited (TCOM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCOM и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCOM
Trip.com Group Limited		-29.80%5.24%90.67%4.68%39.72%-27.01%0.57%23.95%-38.64%10.25%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, TCOM показывает доходность -29.80%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции TCOM уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 1.34% против 14.22% соответственно.

TCOM

1 день
1.39%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-29.80%
6 месяцев
-32.85%
1 год
-20.60%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.79%
10 лет*
1.34%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trip.com Group Limited

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с TCOM:
TCOM с BKNGTCOM с QQQTCOM с MMYTTCOM с XLKTCOM с SPYTCOM с FDXTCOM с 0700.HK
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

TCOM vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCOM
Ранг доходности на риск TCOM: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCOM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCOM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCOM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCOM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCOM: 1515
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCOM c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trip.com Group Limited (TCOM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCOM^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

0.96

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.53

1.48

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.51

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

7.14

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCOM vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCOM на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCOM и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCOM^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

0.96

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.71

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.79

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.62

-0.32

Корреляция

Корреляция между TCOM и ^SP500TR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок TCOM и ^SP500TR

Максимальная просадка TCOM за все время составила -76.34%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCOM и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

TCOM^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.34%

-55.25%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.59%

-8.89%

-29.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.98%

-24.49%

-35.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.96%

-33.79%

-38.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.07%

-5.44%

-30.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.77%

-8.20%

-19.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.97%

2.57%

+13.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TCOM и ^SP500TR

Trip.com Group Limited (TCOM) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что TCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCOM^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

5.30%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.22%

9.55%

+17.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.96%

18.32%

+20.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.39%

16.90%

+32.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.39%

18.04%

+26.35%