PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCMSX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCMSX с VRTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).

TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TCMSX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCMSX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		-3.34%14.32%18.46%20.32%-23.60%18.45%27.99%33.27%-6.04%24.78%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, TCMSX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции TCMSX превзошли акции VRTGX по среднегодовой доходности: 13.03% против 9.83% соответственно.

TCMSX

1 день
5.01%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
0.84%
1 год
24.63%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.21%
10 лет*
13.03%

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Small Cap Growth Fund

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TCMSX:
TCMSX с PNSAXTCMSX с DEVLXTCMSX с FSSAXTCMSX с FOCSXTCMSX с FCPGXTCMSX с VOOTCMSX с VXUS
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VTIVRTGX с SLYG

Сравнение комиссий TCMSX и VRTGX

TCMSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

TCMSX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCMSX
Ранг доходности на риск TCMSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCMSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCMSX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCMSXVRTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.94

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.46

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.54

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

5.21

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCMSX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCMSX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCMSX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCMSXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.94

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.05

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.40

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Корреляция

Корреляция между TCMSX и VRTGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCMSX и VRTGX

Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности VRTGX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		5.76%5.57%10.53%0.00%0.00%20.02%6.69%1.40%14.82%16.10%0.00%16.82%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Просадки

Сравнение просадок TCMSX и VRTGX

Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и VRTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCMSXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.98%

-41.97%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-14.80%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-40.48%

+5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-41.97%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-11.16%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-10.53%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

4.36%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TCMSX и VRTGX

Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCMSXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

8.82%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

16.59%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.88%

25.39%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

24.53%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

24.45%

-0.98%