PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCMSX с VISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCMSX с VISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).

TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TCMSX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCMSX и VISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		-3.34%14.32%18.46%20.32%-23.60%18.45%27.99%33.27%-6.04%24.78%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.23%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, TCMSX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у VISGX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции TCMSX превзошли акции VISGX по среднегодовой доходности: 13.03% против 10.31% соответственно.

TCMSX

1 день
5.01%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
0.84%
1 год
24.63%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.21%
10 лет*
13.03%

VISGX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.43%
1 год
20.03%
3 года*
12.25%
5 лет*
2.02%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Small Cap Growth Fund

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с TCMSX:
TCMSX с PNSAXTCMSX с DEVLXTCMSX с FSSAXTCMSX с FOCSXTCMSX с FCPGXTCMSX с VOOTCMSX с VXUS
Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с VTSAXVISGX с FECGXVISGX с ESGYX

Сравнение комиссий TCMSX и VISGX

TCMSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

TCMSX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCMSX
Ранг доходности на риск TCMSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCMSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCMSX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCMSXVISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.84

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.33

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.38

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

5.51

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCMSX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCMSX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCMSX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCMSXVISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.84

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.36

+0.08

Корреляция

Корреляция между TCMSX и VISGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCMSX и VISGX

Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности VISGX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		5.76%5.57%10.53%0.00%0.00%20.02%6.69%1.40%14.82%16.10%0.00%16.82%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.40%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%

Просадки

Сравнение просадок TCMSX и VISGX

Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, примерно равная максимальной просадке VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и VISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCMSXVISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.98%

-58.74%

+2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-14.49%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-38.41%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-38.70%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-7.54%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-11.67%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

3.63%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TCMSX и VISGX

Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCMSXVISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

8.86%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

15.70%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.88%

24.53%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

23.56%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

22.92%

+0.55%