Сравнение TCMSX с ETEGX
TCMSX (Voya Small Cap Growth Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TCMSX returned 14.78%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TCMSX charges 0.93%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.
Доходность
Сравнение доходности TCMSX и ETEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCMSX показывает доходность 17.47%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции TCMSX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 14.78% против 8.17% соответственно.
TCMSX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 17.47%
- 6 месяцев
- 15.08%
- 1 год
- 45.22%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 14.78%
ETEGX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам TCMSX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 17.47% | 14.32% | 18.46% | 20.32% | -23.60% | 18.45% | 27.99% | 33.27% | -6.04% | 24.78% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 1.65% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Correlation
The correlation between TCMSX and ETEGX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between TCMSX and ETEGX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCMSX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
TCMSX
ETEGX
Сравнение TCMSX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCMSX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.99 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.15 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | -0.34 | +12.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCMSX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | -0.12 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.09 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.41 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.28 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TCMSX и ETEGX
Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и ETEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCMSX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.98% | -67.58% | +11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -13.05% | -3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.74% | -19.98% | -10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -24.30% | -10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -36.66% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -10.24% | +9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -22.76% | +10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 5.79% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCMSX и ETEGX
Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCMSX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 4.45% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 11.11% | +6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 16.05% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 18.77% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 19.84% | +3.80% |
Сравнение комиссий TCMSX и ETEGX
TCMSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCMSX и ETEGX
Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности ETEGX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.09% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 4.74% | 5.57% | 10.53% | 0.00% | 0.00% | 20.02% | 6.69% | 1.40% | 14.82% | 16.10% | 0.00% | 16.82% |
Часто задаваемые вопросы
TCMSX and ETEGX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCMSX has higher volatility (8.02%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, TCMSX dropped -55.98% vs ETEGX's -67.58%.
TCMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCMSX и ETEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор