Сравнение TCMSX с ETEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).
TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TCMSX и ETEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCMSX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | -3.34% | 14.32% | 18.46% | 20.32% | -23.60% | 18.45% | 27.99% | 33.27% | -6.04% | 24.78% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, TCMSX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у ETEGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции TCMSX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 13.03% против 8.12% соответственно.
TCMSX
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 13.03%
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCMSX и ETEGX
TCMSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.
Доходность на риск
TCMSX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
TCMSX
ETEGX
Сравнение TCMSX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCMSX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.23 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | -0.20 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.31 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -0.75 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCMSX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.23 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.08 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.41 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.27 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между TCMSX и ETEGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCMSX и ETEGX
Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности ETEGX в 8.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 5.76% | 5.57% | 10.53% | 0.00% | 0.00% | 20.02% | 6.69% | 1.40% | 14.82% | 16.10% | 0.00% | 16.82% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Просадки
Сравнение просадок TCMSX и ETEGX
Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и ETEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCMSX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.98% | -67.58% | +11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -13.05% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -24.30% | -10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -36.66% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -13.88% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -22.84% | +11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 5.47% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCMSX и ETEGX
Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCMSX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 5.34% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 11.16% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.88% | 19.73% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.15% | 18.76% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 19.82% | +3.65% |