PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCMSX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCMSX с CTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TCMSX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCMSX и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		-7.95%14.32%18.46%20.32%-23.60%18.45%27.99%8.15%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		-4.77%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, TCMSX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью -4.77%.

TCMSX

1 день
-2.51%
1 месяц
-12.47%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-3.62%
1 год
18.47%
3 года*
12.07%
5 лет*
4.66%
10 лет*
12.47%

CTSIX

1 день
-3.92%
1 месяц
-9.84%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-1.18%
1 год
36.02%
3 года*
20.88%
5 лет*
2.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Small Cap Growth Fund

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TCMSX:
TCMSX с PNSAXTCMSX с DEVLXTCMSX с FSSAXTCMSX с FOCSXTCMSX с FCPGXTCMSX с VOOTCMSX с VXUS
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий TCMSX и CTSIX

TCMSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии CTSIX в 1.05%.

CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

TCMSX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCMSX
Ранг доходности на риск TCMSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMSX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCMSX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCMSXCTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.29

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.84

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.78

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.40

10.72

-10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCMSX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCMSX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа CTSIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCMSX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCMSXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.29

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.11

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.05

Корреляция

Корреляция между TCMSX и CTSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCMSX и CTSIX

Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		6.05%5.57%10.53%0.00%0.00%20.02%6.69%1.40%14.82%16.10%0.00%16.82%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCMSX и CTSIX

Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, что больше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCMSXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.98%

-50.83%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-12.38%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-50.60%

+16.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.86%

-12.38%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-21.13%

+9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

3.20%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TCMSX и CTSIX

Текущая волатильность для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) составляет 8.89%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCMSXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

12.38%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

21.14%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.47%

29.23%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

27.79%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

29.69%

-6.27%