Сравнение TCMSX с CMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).
TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TCMSX и CMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCMSX и CMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | -7.95% | 14.32% | 18.46% | 9.42% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | -4.71% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TCMSX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью -4.71%.
TCMSX
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 12.47%
CMCIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -7.29%
- 1 год
- -5.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCMSX и CMCIX
TCMSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.
Доходность на риск
TCMSX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск
TCMSX
CMCIX
Сравнение TCMSX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCMSX | CMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.29 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | -0.30 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.96 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.54 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -1.39 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCMSX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.29 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.18 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между TCMSX и CMCIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCMSX и CMCIX
Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности CMCIX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 6.05% | 5.57% | 10.53% | 0.00% | 0.00% | 20.02% | 6.69% | 1.40% | 14.82% | 16.10% | 0.00% | 16.82% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 4.46% | 4.25% | 7.13% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCMSX и CMCIX
Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и CMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCMSX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.98% | -21.50% | -34.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -12.55% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.86% | -16.43% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -6.16% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 4.90% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCMSX и CMCIX
Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCMSX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 4.68% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 10.54% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.47% | 19.19% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 16.61% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 16.61% | +6.81% |