PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCMD с BUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TCMD с BUR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCMD (Tactile Systems Technology, Inc.) and BUR (Burford Capital Ltd) are both stocks. TCMD operates in Medical Devices (Healthcare), while BUR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, TCMD returned -12.83%/yr vs -17.20%/yr for BUR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TCMD и BUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) и Burford Capital Ltd (BUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCMD показывает доходность -13.21%, что значительно выше, чем у BUR с доходностью -51.03%.

TCMD

1 день
3.28%
1 месяц
4.66%
С начала года
-13.21%
6 месяцев
-6.12%
1 год
148.22%
3 года*
1.75%
5 лет*
-12.83%
10 лет*
—

BUR

1 день
-5.48%
1 месяц
-16.96%
С начала года
-51.03%
6 месяцев
-54.21%
1 год
-65.86%
3 года*
-30.61%
5 лет*
-17.20%
10 лет*
-0.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCMD и BUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCMD
Tactile Systems Technology, Inc.		-13.21%69.29%19.79%24.56%-39.67%-57.65%-33.43%48.21%57.18%76.60%
BUR
Burford Capital Ltd		-51.03%-29.24%-17.52%93.24%-21.63%10.98%3.09%-52.91%35.14%128.53%

Correlation

The correlation between TCMD and BUR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.18

The correlation between TCMD and BUR shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TCMD:

$0.89

BUR:

$0.39

Коэффициент P/E

TCMD:

28.32

BUR:

11.11

Коэффициент PEG

TCMD:

0.71

BUR:

0.03

Коэффициент P/S

TCMD:

1.67

BUR:

2.57

Общая выручка (12 мес.)

TCMD:

$343.52M

BUR:

$371.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

TCMD:

$254.06M

BUR:

$262.56M

EBITDA (12 мес.)

TCMD:

$38.53M

BUR:

$153.92M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactile Systems Technology, Inc.

Burford Capital Ltd

Часто сравнивают с TCMD:
TCMD с INSPTCMD с MDTTCMD с CMCTCMD с UMCTCMD с GMEDTCMD с AVAVTCMD с FN
Часто сравнивают с BUR:
BUR с SPYBUR с VOOBUR с EVERBUR с NRDSBUR с ZEB.TOBUR с FNBUR с DBRG

Доходность на риск

TCMD vs. BUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCMD
Ранг доходности на риск TCMD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCMD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BUR
Ранг доходности на риск BUR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUR: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCMD c BUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) и Burford Capital Ltd (BUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCMDBURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
-0.92

+3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
-1.28

+5.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.78

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

-0.91

+5.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

-1.66

+13.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCMD vs. BUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCMD на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа BUR равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCMD и BUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCMDBURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

-0.92

+3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.34

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.13

+0.02

Просадки

Сравнение просадок TCMD и BUR

Максимальная просадка TCMD за все время составила -91.41%, что больше максимальной просадки BUR в -86.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMD и BUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCMDBURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.41%

-86.92%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.13%

-72.66%

+40.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.25%

-74.95%

+11.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.51%

-74.95%

-13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.01%

-82.63%

+15.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.36%

-39.65%

-9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.78%

39.60%

-26.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TCMD и BUR

Текущая волатильность для Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) составляет 13.54%, в то время как у Burford Capital Ltd (BUR) волатильность равна 17.99%. Это указывает на то, что TCMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCMDBURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.54%

17.99%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.45%

74.52%

-39.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.72%

71.47%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.49%

51.03%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.62%

58.39%

-1.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCMD и BUR

TCMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BUR
Burford Capital Ltd		2.90%1.40%0.98%0.80%1.53%1.78%
TCMD
Tactile Systems Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCMD и BUR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tactile Systems Technology, Inc. и Burford Capital Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
75.27M
69.80M
(TCMD) Общая выручка
(BUR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TCMD и BUR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tactile Systems Technology, Inc. и Burford Capital Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
68.7%
83.9%
Активы портфеля
TCMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.71M при выручке в 75.27M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

BUR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burford Capital Ltd сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 69.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.

TCMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.53M при выручке в 75.27M, что соответствует операционной рентабельности -2.0%.

BUR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burford Capital Ltd сообщила об операционной прибыли в 24.79M при выручке в 69.80M, что соответствует операционной рентабельности 35.5%.

TCMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.76M при выручке в 75.27M, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.

BUR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burford Capital Ltd сообщила о чистой прибыли в -20.27M при выручке в 69.80M, что соответствует чистой рентабельности -29.0%.

Часто задаваемые вопросы

TCMD and BUR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUR has higher volatility (17.99%) compared to TCMD (13.54%). In terms of maximum drawdown, TCMD dropped -91.41% vs BUR's -86.92%.

TCMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCMD и BUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор