Сравнение BUR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burford Capital Ltd (BUR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BUR и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUR Burford Capital Ltd | -52.35% | -29.24% | -17.52% | 93.24% | -21.63% | 10.98% | 3.09% | -52.91% | 35.14% | 128.53% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BUR показывает доходность -52.35%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BUR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.39% против 14.06% соответственно.
BUR
- 1 день
- -5.97%
- 1 месяц
- -51.32%
- С начала года
- -52.35%
- 6 месяцев
- -64.11%
- 1 год
- -68.16%
- 3 года*
- -26.57%
- 5 лет*
- -14.65%
- 10 лет*
- 4.39%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUR vs. SPY — Ранг доходности на риск
BUR
SPY
Сравнение BUR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burford Capital Ltd (BUR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 0.96 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | 1.49 | -2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.23 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.53 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.39 | 7.27 | -9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.96 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.70 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.79 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.56 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между BUR и SPY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUR и SPY
Дивидендная доходность BUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUR Burford Capital Ltd | 2.94% | 1.40% | 0.98% | 0.80% | 1.53% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BUR и SPY
Максимальная просадка BUR за все время составила -86.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUR и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.92% | -55.19% | -31.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.66% | -12.05% | -60.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | -24.50% | -50.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.92% | -33.72% | -53.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.10% | -5.53% | -77.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.97% | -9.09% | -29.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.18% | 2.54% | +25.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUR и SPY
Burford Capital Ltd (BUR) имеет более высокую волатильность в 66.23% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.23% | 5.35% | +60.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.69% | 9.50% | +62.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.69% | 19.06% | +49.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.27% | 17.06% | +33.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.01% | 17.92% | +41.09% |