PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUR с ZEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUR с ZEB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burford Capital Ltd (BUR) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO).

ZEB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BUR и ZEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burford Capital Ltd (BUR) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUR и ZEB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUR
Burford Capital Ltd		-52.35%-29.24%-17.52%93.24%-21.63%10.98%3.09%-52.91%35.14%128.53%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.06%50.31%14.74%13.40%-16.38%40.41%5.59%21.85%-15.92%22.15%
Разные валюты инструментов

BUR торгуется в USD, в то время как ZEB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZEB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BUR показывает доходность -52.35%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции BUR уступали акциям ZEB.TO по среднегодовой доходности: 4.39% против 13.97% соответственно.

BUR

1 день
-5.97%
1 месяц
-51.32%
С начала года
-52.35%
6 месяцев
-64.11%
1 год
-68.16%
3 года*
-26.57%
5 лет*
-14.65%
10 лет*
4.39%

ZEB.TO

1 день
1.43%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.06%
6 месяцев
15.99%
1 год
58.61%
3 года*
25.04%
5 лет*
14.74%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burford Capital Ltd

BMO Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с BUR:
BUR с SPYBUR с VOO
Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO

Доходность на риск

BUR vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUR
Ранг доходности на риск BUR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUR: 00
Ранг коэф-та Мартина
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUR c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burford Capital Ltd (BUR) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BURZEB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.00

3.91

-4.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.46

5.06

-6.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.74

-1.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

6.15

-7.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.39

26.70

-29.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUR vs. ZEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUR на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа ZEB.TO равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUR и ZEB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BURZEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

3.91

-4.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.88

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.69

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.57

-0.44

Корреляция

Корреляция между BUR и ZEB.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUR и ZEB.TO

Дивидендная доходность BUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности ZEB.TO в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUR
Burford Capital Ltd		2.94%1.40%0.98%0.80%1.53%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.91%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%

Просадки

Сравнение просадок BUR и ZEB.TO

Максимальная просадка BUR за все время составила -86.92%, что больше максимальной просадки ZEB.TO в -45.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUR и ZEB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BURZEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.92%

-39.69%

-47.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.66%

-8.44%

-64.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.95%

-25.97%

-48.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.92%

-39.69%

-47.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.10%

-4.62%

-78.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.97%

-5.70%

-33.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.18%

2.19%

+25.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BUR и ZEB.TO

Burford Capital Ltd (BUR) имеет более высокую волатильность в 66.23% по сравнению с BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что BUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BURZEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

66.23%

6.36%

+59.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.69%

11.12%

+60.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.69%

15.08%

+53.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.27%

16.87%

+33.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.01%

20.22%

+38.79%