Сравнение BUR с DBRG
BUR (Burford Capital Ltd) and DBRG (DigitalBridge Group, Inc.) are both stocks. BUR operates in Asset Management (Financial Services), while DBRG operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, BUR returned -0.33%/yr vs -6.85%/yr for DBRG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BUR и DBRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUR показывает доходность -51.03%, что значительно ниже, чем у DBRG с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции BUR превзошли акции DBRG по среднегодовой доходности: -0.33% против -6.85% соответственно.
BUR
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -16.96%
- С начала года
- -51.03%
- 6 месяцев
- -54.21%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- -30.61%
- 5 лет*
- -17.20%
- 10 лет*
- -0.33%
DBRG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 59.13%
- 1 год
- 42.90%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -11.55%
- 10 лет*
- -6.85%
Сравнение доходности по годам BUR и DBRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUR Burford Capital Ltd | -51.03% | -29.24% | -17.52% | 93.24% | -21.63% | 10.98% | 3.09% | -52.91% | 35.14% | 128.53% |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 2.22% | 36.48% | -35.51% | 60.77% | -67.11% | 73.18% | 6.54% | 10.47% | -55.58% | -10.36% |
Correlation
The correlation between BUR and DBRG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2015 г. | 0.20 |
The correlation between BUR and DBRG shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BUR:
$0.39
DBRG:
$0.75
BUR:
11.11
DBRG:
20.78
BUR:
0.03
DBRG:
0.22
BUR:
2.57
DBRG:
6.28
BUR:
$371.23M
DBRG:
$441.46M
BUR:
$262.56M
DBRG:
$324.77M
BUR:
$153.92M
DBRG:
$127.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUR vs. DBRG — Ранг доходности на риск
BUR
DBRG
Сравнение BUR c DBRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burford Capital Ltd (BUR) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUR | DBRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.34 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.28 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 4.56 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUR | DBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 0.75 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.22 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.13 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.17 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BUR и DBRG
Максимальная просадка BUR за все время составила -86.92%, что меньше максимальной просадки DBRG в -91.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUR и DBRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUR | DBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.92% | -91.72% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.66% | -33.69% | -38.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.95% | -67.03% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | -79.83% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.92% | -88.18% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.63% | -75.52% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.65% | -60.67% | +21.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.60% | 9.43% | +30.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUR и DBRG
Burford Capital Ltd (BUR) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что BUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUR | DBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.99% | 0.72% | +17.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.52% | 40.26% | +34.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.47% | 57.58% | +13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.03% | 52.71% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.39% | 53.41% | +4.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUR и DBRG
Дивидендная доходность BUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности DBRG в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUR Burford Capital Ltd | 2.90% | 1.40% | 0.98% | 0.80% | 1.53% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 0.26% | 0.26% | 0.35% | 0.23% | 0.18% | 0.00% | 2.29% | 9.26% | 9.40% | 19.40% | 2.68% | 3.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BUR и DBRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Burford Capital Ltd и DigitalBridge Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BUR и DBRG
BUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burford Capital Ltd сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 69.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.
DBRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 72.24M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burford Capital Ltd сообщила об операционной прибыли в 24.79M при выручке в 69.80M, что соответствует операционной рентабельности 35.5%.
DBRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52M при выручке в 72.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
BUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burford Capital Ltd сообщила о чистой прибыли в -20.27M при выручке в 69.80M, что соответствует чистой рентабельности -29.0%.
DBRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.31M при выручке в 72.24M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
BUR and DBRG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUR has higher volatility (17.99%) compared to DBRG (0.72%). In terms of maximum drawdown, BUR dropped -86.92% vs DBRG's -91.72%.
DBRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUR и DBRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор