Сравнение TCLRX с VTWNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX).
TCLRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLRX и VTWNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLRX и VTWNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLRX TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund | -1.90% | 15.07% | 11.00% | 16.13% | -16.19% | 12.38% | 15.07% | 22.77% | -8.30% | 18.45% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -0.47% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLRX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у VTWNX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции TCLRX превзошли акции VTWNX по среднегодовой доходности: 8.49% против 6.43% соответственно.
TCLRX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 8.49%
VTWNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLRX и VTWNX
TCLRX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%.
Доходность на риск
TCLRX vs. VTWNX — Ранг доходности на риск
TCLRX
VTWNX
Сравнение TCLRX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLRX | VTWNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.63 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.34 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.34 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 9.54 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLRX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.63 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TCLRX и VTWNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLRX и VTWNX
Дивидендная доходность TCLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности VTWNX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLRX TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund | 4.94% | 4.85% | 2.74% | 1.61% | 5.83% | 7.91% | 5.16% | 3.80% | 6.54% | 2.60% | 5.11% | 5.35% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.24% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок TCLRX и VTWNX
Максимальная просадка TCLRX за все время составила -53.91%, что больше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLRX и VTWNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLRX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.91% | -42.16% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -4.50% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -19.38% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.96% | -19.38% | -8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -3.26% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -4.83% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.10% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLRX и VTWNX
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что TCLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLRX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 2.73% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 3.95% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 6.39% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 7.39% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 8.27% | +4.33% |