PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLRX с TIEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLRX с TIEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX).

TCLRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLRX и TIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLRX и TIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLRX
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund		-1.90%15.07%11.00%16.13%-16.19%12.38%15.07%22.77%-8.30%18.45%
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund		-3.95%17.04%23.71%25.92%-19.18%25.64%20.82%30.89%-5.27%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, TCLRX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у TIEIX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TCLRX уступали акциям TIEIX по среднегодовой доходности: 8.49% против 13.41% соответственно.

TCLRX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.09%
1 год
13.16%
3 года*
11.43%
5 лет*
5.61%
10 лет*
8.49%

TIEIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.53%
3 года*
17.80%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund

TIAA-CREF Equity Index Fund

Часто сравнивают с TCLRX:
TCLRX с TCLFXTCLRX с FIHFXTCLRX с CBALXTCLRX с VWELXTCLRX с LTFIXTCLRX с FFGZXTCLRX с FRKMX
Часто сравнивают с TIEIX:
TIEIX с VOOTIEIX с VTITIEIX с SPYTIEIX с TCIEXTIEIX с VIGIXTIEIX с QQQTIEIX с SCHD

Сравнение комиссий TCLRX и TIEIX

TCLRX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.05%.

TCLRX
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund

Доходность на риск

TCLRX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLRX
Ранг доходности на риск TCLRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TIEIX
Ранг доходности на риск TIEIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLRX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLRXTIEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.98

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.49

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.31

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

6.29

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLRX vs. TIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLRX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIEIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLRX и TIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLRXTIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.98

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.41

+0.02

Корреляция

Корреляция между TCLRX и TIEIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLRX и TIEIX

Дивидендная доходность TCLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности TIEIX в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLRX
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund		4.94%4.85%2.74%1.61%5.83%7.91%5.16%3.80%6.54%2.60%5.11%5.35%
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund		2.49%2.39%1.63%1.47%1.83%2.08%1.43%1.99%2.45%0.52%2.45%1.27%

Просадки

Сравнение просадок TCLRX и TIEIX

Максимальная просадка TCLRX за все время составила -53.91%, примерно равная максимальной просадке TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLRX и TIEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLRXTIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.91%

-55.55%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-12.37%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

-25.06%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.96%

-34.90%

+6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-6.15%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-10.36%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.58%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLRX и TIEIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) составляет 4.20%, в то время как у TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что TCLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLRXTIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.46%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

9.74%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

18.60%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

17.33%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.60%

18.38%

-5.78%