Сравнение TCLRX с FFTWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX).
TCLRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLRX и FFTWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLRX и FFTWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLRX TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund | -1.90% | 15.07% | 11.00% | 16.13% | -16.19% | 12.38% | 15.07% | 22.77% | -8.30% | 18.45% |
FFTWX Fidelity Freedom 2025 Fund | -0.07% | 16.46% | 8.20% | 14.10% | -16.66% | 10.09% | 14.70% | 19.45% | -5.93% | 15.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLRX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у FFTWX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции TCLRX превзошли акции FFTWX по среднегодовой доходности: 8.49% против 7.70% соответственно.
TCLRX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 8.49%
FFTWX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLRX и FFTWX
TCLRX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FFTWX в 0.62%.
Доходность на риск
TCLRX vs. FFTWX — Ранг доходности на риск
TCLRX
FFTWX
Сравнение TCLRX c FFTWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLRX | FFTWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.50 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.12 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.06 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 8.79 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLRX | FFTWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.50 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.50 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TCLRX и FFTWX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLRX и FFTWX
Дивидендная доходность TCLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности FFTWX в 6.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLRX TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund | 4.94% | 4.85% | 2.74% | 1.61% | 5.83% | 7.91% | 5.16% | 3.80% | 6.54% | 2.60% | 5.11% | 5.35% |
FFTWX Fidelity Freedom 2025 Fund | 6.44% | 6.44% | 3.74% | 2.08% | 9.66% | 10.38% | 5.75% | 6.09% | 6.39% | 3.04% | 3.91% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок TCLRX и FFTWX
Максимальная просадка TCLRX за все время составила -53.91%, что больше максимальной просадки FFTWX в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLRX и FFTWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLRX | FFTWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.91% | -47.51% | -6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -7.17% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -23.66% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.96% | -23.66% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -4.61% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -5.61% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.68% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLRX и FFTWX
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) имеют волатильность 4.20% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLRX | FFTWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.25% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 6.09% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 9.85% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 9.87% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 10.05% | +2.55% |