Сравнение TCLOX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
TCLOX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLOX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLOX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | -2.32% | 16.72% | 12.55% | 18.04% | -16.86% | 13.93% | 16.06% | 24.38% | -9.26% | 20.21% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLOX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции TCLOX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 9.33% против 4.81% соответственно.
TCLOX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.33%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLOX и TDIFX
TCLOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
TCLOX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
TCLOX
TDIFX
Сравнение TCLOX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLOX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.47 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.07 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.47 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 6.12 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLOX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.47 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.84 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.96 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.00 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между TCLOX и TDIFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLOX и TDIFX
Дивидендная доходность TCLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | 5.05% | 4.93% | 2.49% | 1.37% | 5.82% | 8.32% | 5.54% | 3.87% | 7.20% | 2.84% | 5.28% | 5.77% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCLOX и TDIFX
Максимальная просадка TCLOX за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLOX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLOX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -12.21% | -41.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -2.84% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -12.21% | -12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.12% | -12.21% | -17.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -1.83% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -1.77% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 0.84% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLOX и TDIFX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TCLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLOX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 1.51% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 2.32% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 4.34% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 5.89% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 5.05% | +9.16% |