Сравнение TCLOX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
TCLOX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLOX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLOX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | -2.32% | 16.72% | 12.55% | 18.04% | -16.86% | 13.93% | 16.06% | 24.38% | -9.26% | 20.21% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLOX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции TCLOX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 9.33% против 3.95% соответственно.
TCLOX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.33%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLOX и FFGZX
TCLOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.
Доходность на риск
TCLOX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
TCLOX
FFGZX
Сравнение TCLOX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLOX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.65 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.33 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.23 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 9.26 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLOX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.65 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.90 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.86 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между TCLOX и FFGZX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLOX и FFGZX
Дивидендная доходность TCLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | 5.05% | 4.93% | 2.49% | 1.37% | 5.82% | 8.32% | 5.54% | 3.87% | 7.20% | 2.84% | 5.28% | 5.77% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок TCLOX и FFGZX
Максимальная просадка TCLOX за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLOX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLOX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -14.94% | -38.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -3.33% | -5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -14.94% | -9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.12% | -14.94% | -15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -2.30% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -2.29% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 0.80% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLOX и FFGZX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что TCLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLOX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 2.06% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 2.89% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 4.42% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 5.04% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 4.39% | +9.82% |