PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLNX с TISPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLNX с TISPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).

TCLNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLNX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLNX и TISPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLNX
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund		-1.65%13.93%9.81%14.38%-15.45%10.92%14.22%20.95%-7.31%16.52%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		-4.34%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, TCLNX показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TCLNX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 7.72% против 13.81% соответственно.

TCLNX

1 день
1.70%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.23%
1 год
11.91%
3 года*
10.34%
5 лет*
4.97%
10 лет*
7.72%

TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с TCLNX:
TCLNX с SPYTCLNX с JRLVXTCLNX с JIEHXTCLNX с FHAHXTCLNX с WELLTCLNX с FRQHXTCLNX с VTHRX
Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с TISBXTISPX с TIIEXTISPX с VTI

Сравнение комиссий TCLNX и TISPX

TCLNX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%.

TCLNX
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TCLNX vs. TISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLNX
Ранг доходности на риск TCLNX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLNX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLNX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLNX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLNX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLNXTISPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.98

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.49

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.32

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

6.36

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLNX vs. TISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLNX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа TISPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLNX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLNXTISPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.98

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между TCLNX и TISPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLNX и TISPX

Дивидендная доходность TCLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности TISPX в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLNX
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund		4.81%4.73%3.11%1.85%5.67%7.57%4.92%3.60%6.59%2.46%5.13%4.95%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%

Просадки

Сравнение просадок TCLNX и TISPX

Максимальная просадка TCLNX за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLNX и TISPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLNXTISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-55.16%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-12.11%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-24.48%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

-33.75%

+8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-6.23%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-6.76%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.52%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLNX и TISPX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) составляет 3.72%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TCLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLNXTISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.34%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

9.53%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

18.33%

-8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.81%

16.90%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

18.05%

-6.99%