Сравнение TCLNX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
TCLNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLNX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLNX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | -1.65% | 13.93% | 9.81% | 14.38% | -15.45% | 10.92% | 14.22% | 20.95% | -7.31% | 16.52% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLNX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции TCLNX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 7.72% против 3.95% соответственно.
TCLNX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 7.72%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLNX и FFGZX
TCLNX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.
Доходность на риск
TCLNX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
TCLNX
FFGZX
Сравнение TCLNX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLNX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.65 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.33 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.23 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 9.26 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLNX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.65 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.86 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между TCLNX и FFGZX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLNX и FFGZX
Дивидендная доходность TCLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | 4.81% | 4.73% | 3.11% | 1.85% | 5.67% | 7.57% | 4.92% | 3.60% | 6.59% | 2.46% | 5.13% | 4.95% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок TCLNX и FFGZX
Максимальная просадка TCLNX за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLNX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLNX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -14.94% | -36.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -3.33% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -14.94% | -6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | -14.94% | -10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -2.30% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -2.29% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.80% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLNX и FFGZX
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что TCLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLNX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 2.06% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 2.89% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 4.42% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.81% | 5.04% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 4.39% | +6.67% |