PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLNX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLNX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

TCLNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLNX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLNX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLNX
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund		-1.65%13.93%9.81%14.38%-15.45%10.92%14.22%20.95%-7.31%16.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, TCLNX показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TCLNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.72% против 14.06% соответственно.

TCLNX

1 день
1.70%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.23%
1 год
11.91%
3 года*
10.34%
5 лет*
4.97%
10 лет*
7.72%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TCLNX:
TCLNX с JRLVXTCLNX с WELLTCLNX с FRQHXTCLNX с JIEHXTCLNX с FHAHXTCLNX с VTHRXTCLNX с FFGZX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий TCLNX и SPY

TCLNX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

TCLNX
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

TCLNX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLNX
Ранг доходности на риск TCLNX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLNX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLNX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLNX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLNX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLNXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.96

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.49

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.53

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

7.27

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLNX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLNX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLNX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLNXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.96

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между TCLNX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLNX и SPY

Дивидендная доходность TCLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLNX
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund		4.81%4.73%3.11%1.85%5.67%7.57%4.92%3.60%6.59%2.46%5.13%4.95%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TCLNX и SPY

Максимальная просадка TCLNX за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLNX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLNXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-55.19%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-12.05%

+5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-24.50%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

-33.72%

+8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-5.53%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-9.09%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.54%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLNX и SPY

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) составляет 3.72%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TCLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLNXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.35%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

9.50%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

19.06%

-9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.81%

17.06%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

17.92%

-6.86%