Сравнение TCLNX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TCLNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCLNX или SPY.
Основные характеристики
| TCLNX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.68% | 21.39% |
| Дох-ть за 1 год | 17.97% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | 1.77% | 8.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.86% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.81% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 3.67 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 16.53 | 18.62 |
| Индекс Язвы | 1.24% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 8.29% | 12.01% |
| Макс. просадка | -51.89% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.02% | -2.23% |
Корреляция
Корреляция между TCLNX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TCLNX и SPY
С начала года, TCLNX показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.39%. За последние 10 лет акции TCLNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.81% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLNX и SPY
TCLNX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TCLNX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLNX и SPY
Дивидендная доходность TCLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | 1.68% | 1.85% | 5.67% | 7.57% | 4.92% | 3.60% | 6.59% | 4.47% | 5.13% | 6.67% | 6.19% | 5.73% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TCLNX и SPY
Максимальная просадка TCLNX за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLNX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCLNX и SPY
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) составляет 1.59%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что TCLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.