Сравнение TCLNX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TCLNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCLNX или SPY.
Основные характеристики
| TCLNX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.10% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 16.94% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 2.57% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.30% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.77% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 8.63% | 12.60% |
| Макс. просадка | -51.89% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.32% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между TCLNX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TCLNX и SPY
С начала года, TCLNX показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции TCLNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.77% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLNX и SPY
TCLNX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TCLNX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLNX и SPY
Дивидендная доходность TCLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | 1.68% | 1.85% | 5.67% | 7.57% | 4.92% | 3.60% | 6.59% | 4.47% | 5.13% | 6.67% | 6.19% | 5.73% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TCLNX и SPY
Максимальная просадка TCLNX за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLNX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCLNX и SPY
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) составляет 2.33%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что TCLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.