Сравнение TCLNX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
TCLNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLNX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLNX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | -1.65% | 13.93% | 9.81% | 14.38% | -15.45% | 10.92% | 14.22% | 20.95% | -7.31% | 16.52% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLNX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции TCLNX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 7.72% против 10.19% соответственно.
TCLNX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 7.72%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLNX и JRLVX
TCLNX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.
Доходность на риск
TCLNX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
TCLNX
JRLVX
Сравнение TCLNX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLNX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.80 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.72 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 8.20 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLNX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TCLNX и JRLVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLNX и JRLVX
Дивидендная доходность TCLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | 4.81% | 4.73% | 3.11% | 1.85% | 5.67% | 7.57% | 4.92% | 3.60% | 6.59% | 2.46% | 5.13% | 4.95% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок TCLNX и JRLVX
Максимальная просадка TCLNX за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLNX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLNX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -32.53% | -19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -11.23% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -25.64% | +3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | -32.53% | +7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -6.13% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -4.61% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.36% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLNX и JRLVX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) составляет 3.72%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что TCLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLNX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.56% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 8.84% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 15.49% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.81% | 14.74% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 15.96% | -4.90% |