- ISIN
- US87244W4179
- Эмитент
- TIAA Investments
- Дата выпуска
- 14 окт. 2004 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TCLNX
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) прибавил 6.2% с начала года. Текущая цена акции TCLNX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TCLNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,333.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) показал доход в 6.22% с начала года и 16.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TCLNX составила 8.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 8.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TCLNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 окт. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TCLNX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -8.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.65% | 1.14% | -4.33% | 5.33% | 2.00% | 0.52% | 6.22% | ||||||
| 2025 | 2.12% | 0.26% | -2.46% | 0.27% | 3.11% | 3.15% | 0.44% | 2.04% | 2.19% | 1.43% | 0.35% | 0.36% | 13.93% |
| 2024 | 0.28% | 2.46% | 2.27% | -2.89% | 2.98% | 1.48% | 1.66% | 1.63% | 1.28% | -1.77% | 2.45% | -2.21% | 9.81% |
| 2023 | 5.08% | -2.42% | 2.17% | 0.91% | -0.83% | 3.56% | 2.19% | -1.86% | -3.28% | -1.96% | 6.30% | 4.22% | 14.38% |
| 2022 | -4.06% | -2.32% | 0.34% | -5.94% | 0.36% | -6.15% | 5.34% | -2.82% | -6.92% | 3.92% | 5.54% | -2.87% | -15.45% |
| 2021 | -0.59% | 1.91% | 1.29% | 3.25% | 0.99% | 1.16% | 0.60% | 1.50% | -2.96% | 3.05% | -2.13% | 2.54% | 10.92% |
Метрики бенчмарка
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund has an annualized alpha of -0.27%, beta of 0.72, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 07, 2004.
- This fund participated in 81.05% of S&P 500 Index downside but only 72.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.27%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 72.03%
- Участие в снижении
- 81.05%
Комиссия
Комиссия TCLNX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TCLNX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TCLNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.93 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 13.52 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.78 | $0.47 | $0.26 | $0.72 | $1.19 | $0.75 | $0.51 | $0.79 | $0.34 | $0.62 | $0.59 |
Дивидендный доход | 4.45% | 4.73% | 3.11% | 1.85% | 5.67% | 7.57% | 4.92% | 3.60% | 6.59% | 2.46% | 5.13% | 4.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund показал максимальную просадку в 51.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 953 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.89%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 9mo | 5y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -25.48%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.70%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.23%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo 28d | 1y 7moмай 2015 г. - янв. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.03%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| TCLNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -56.78% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -9.10% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | -18.90% | +9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -25.43% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | -33.92% | +8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -10.72% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.97% | -0.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TCLNX
Добавьте TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TCLNX