Сравнение TCLNX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
TCLNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLNX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLNX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | -1.04% | 13.93% | 9.81% | 14.38% | -15.45% | 10.92% | 14.22% | 20.95% | -7.31% | 16.52% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 1.55% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLNX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции TCLNX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 7.79% против 9.85% соответственно.
TCLNX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 7.79%
TISBX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLNX и TISBX
TCLNX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Доходность на риск
TCLNX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
TCLNX
TISBX
Сравнение TCLNX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLNX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.14 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.69 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.85 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 6.91 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLNX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.14 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.16 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.42 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TCLNX и TISBX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLNX и TISBX
Дивидендная доходность TCLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности TISBX в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | 4.78% | 4.73% | 3.11% | 1.85% | 5.67% | 7.57% | 4.92% | 3.60% | 6.59% | 2.46% | 5.13% | 4.95% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.06% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок TCLNX и TISBX
Максимальная просадка TCLNX за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLNX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLNX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -56.50% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -10.95% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -31.89% | +10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | -41.69% | +16.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -7.28% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -9.74% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 3.73% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLNX и TISBX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) составляет 3.62%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что TCLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLNX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 7.37% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | 14.51% | -8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.65% | 23.37% | -13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.80% | 22.57% | -12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 23.39% | -12.33% |