PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLEX с TIEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLEX с TIEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX).

TCLEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLEX и TIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLEX и TIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLEX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund		-2.01%11.22%7.31%10.64%-12.64%6.62%10.95%15.14%-4.14%9.99%
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund		-3.95%17.04%23.71%25.92%-19.18%25.64%20.82%30.89%-5.27%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, TCLEX показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у TIEIX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TCLEX уступали акциям TIEIX по среднегодовой доходности: 5.43% против 13.41% соответственно.

TCLEX

1 день
0.08%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-0.24%
1 год
7.97%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.43%

TIEIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.53%
3 года*
17.80%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund

TIAA-CREF Equity Index Fund

Часто сравнивают с TCLEX:
TCLEX с TBLBXTCLEX с VTINXTCLEX с FTLSXTCLEX с PPLIXTCLEX с FRIMXTCLEX с FFGZXTCLEX с FIKFX
Часто сравнивают с TIEIX:
TIEIX с VOOTIEIX с VTITIEIX с SPYTIEIX с TCIEXTIEIX с VIGIXTIEIX с QQQTIEIX с SCHD

Сравнение комиссий TCLEX и TIEIX

TCLEX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.05%.

TCLEX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund

Доходность на риск

TCLEX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLEX
Ранг доходности на риск TCLEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLEX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLEX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLEX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TIEIX
Ранг доходности на риск TIEIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLEX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLEXTIEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.98

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.49

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.31

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

6.29

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLEX vs. TIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLEX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа TIEIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLEX и TIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLEXTIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.98

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.16

Корреляция

Корреляция между TCLEX и TIEIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLEX и TIEIX

Дивидендная доходность TCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности TIEIX в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLEX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund		5.44%5.33%4.44%2.95%5.91%8.53%6.93%3.95%5.60%1.72%3.45%2.47%
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund		2.49%2.39%1.63%1.47%1.83%2.08%1.43%1.99%2.45%0.52%2.45%1.27%

Просадки

Сравнение просадок TCLEX и TIEIX

Максимальная просадка TCLEX за все время составила -35.33%, что меньше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLEX и TIEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLEXTIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.33%

-55.55%

+20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-12.37%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.31%

-25.06%

+7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.31%

-34.90%

+17.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-6.15%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-10.36%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.58%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLEX и TIEIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) составляет 2.22%, в то время как у TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что TCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLEXTIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

5.46%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

9.74%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

18.60%

-12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

17.33%

-10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.98%

18.38%

-11.40%