Сравнение TCLEX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
TCLEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLEX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLEX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | -2.01% | 11.22% | 7.31% | 10.64% | -12.64% | 6.62% | 10.95% | 15.14% | -4.14% | 9.99% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -5.21% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLEX показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции TCLEX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 5.43% против 10.20% соответственно.
TCLEX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.43%
LTFIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLEX и LTFIX
TCLEX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.
Доходность на риск
TCLEX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
TCLEX
LTFIX
Сравнение TCLEX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLEX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.80 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.24 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.94 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 4.55 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLEX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.80 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.65 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.42 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между TCLEX и LTFIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLEX и LTFIX
Дивидендная доходность TCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности LTFIX в 9.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | 5.44% | 5.33% | 4.44% | 2.95% | 5.91% | 8.53% | 6.93% | 3.95% | 5.60% | 1.72% | 3.45% | 2.47% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 9.21% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок TCLEX и LTFIX
Максимальная просадка TCLEX за все время составила -35.33%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLEX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLEX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.33% | -52.73% | +17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -11.48% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -26.80% | +9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.31% | -33.50% | +16.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -8.71% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -7.70% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.37% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLEX и LTFIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) составляет 2.22%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что TCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLEX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 4.93% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 8.89% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 15.73% | -9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.86% | 15.37% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.98% | 15.77% | -8.79% |