PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCL-A.TO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCL-A.TO с SPY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TCL-A.TO (Transcontinental Inc) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TCL-A.TO returned 11.70%/yr vs 16.48%/yr for SPY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TCL-A.TO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Transcontinental Inc (TCL-A.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TCL-A.TO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TCL-A.TO показывает доходность 56.79%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 12.86%. За последние 10 лет акции TCL-A.TO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.70% против 16.48% соответственно.

TCL-A.TO

1 день
7.43%
1 месяц
-8.17%
С начала года
56.79%
6 месяцев
79.28%
1 год
69.41%
3 года*
43.93%
5 лет*
16.77%
10 лет*
11.70%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
5.27%
С начала года
12.86%
6 месяцев
11.81%
1 год
31.36%
3 года*
24.02%
5 лет*
17.19%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCL-A.TO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCL-A.TO
Transcontinental Inc		56.79%35.45%43.88%-4.15%-20.69%3.26%37.35%-13.30%-19.77%14.61%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.16%12.32%35.62%23.40%-12.34%27.57%16.33%24.77%3.52%13.96%

Correlation

The correlation between TCL-A.TO and SPY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transcontinental Inc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TCL-A.TO:
TCL-A.TO с CLSTCL-A.TO с T.TOTCL-A.TO с WCN.TOTCL-A.TO с TUTCL-A.TO с XFN.TO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TCL-A.TO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCL-A.TO
Ранг доходности на риск TCL-A.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCL-A.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCL-A.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCL-A.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCL-A.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCL-A.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCL-A.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transcontinental Inc (TCL-A.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCL-A.TOSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.71

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.61

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.52

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.66

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

13.91

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCL-A.TO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCL-A.TO на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCL-A.TO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCL-A.TOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.71

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.14

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

1.02

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.14

-0.92

Просадки

Сравнение просадок TCL-A.TO и SPY

Максимальная просадка TCL-A.TO за все время составила -74.45%, что больше максимальной просадки SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCL-A.TO и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCL-A.TOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.45%

-27.34%

-47.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.41%

-8.62%

-13.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.03%

-19.00%

-10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.10%

-22.08%

-33.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.34%

-27.34%

-40.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.64%

0.00%

-16.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.28%

-3.21%

-23.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

2.26%

+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TCL-A.TO и SPY

Transcontinental Inc (TCL-A.TO) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что TCL-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCL-A.TOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.65%

2.35%

+11.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.04%

8.81%

+37.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.87%

11.66%

+42.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.20%

15.14%

+20.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.56%

16.19%

+18.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCL-A.TO и SPY

Дивидендная доходность TCL-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 408.60%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TCL-A.TO
Transcontinental Inc		408.60%8.36%4.85%6.57%5.89%4.43%4.36%5.48%4.30%2.42%3.33%3.94%

Часто задаваемые вопросы

TCL-A.TO and SPY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCL-A.TO и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор