PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCL-A.TO с TU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TCL-A.TO с TU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TCL-A.TO (Transcontinental Inc) and TU (TELUS Corporation) are both stocks. TCL-A.TO operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while TU operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, TCL-A.TO returned 11.70%/yr vs 3.69%/yr for TU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TCL-A.TO и TU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Transcontinental Inc (TCL-A.TO) и TELUS Corporation (TU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TCL-A.TO торгуется в CAD, в то время как TU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TCL-A.TO показывает доходность 56.79%, что значительно выше, чем у TU с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции TCL-A.TO превзошли акции TU по среднегодовой доходности: 11.70% против 3.69% соответственно.

TCL-A.TO

1 день
7.43%
1 месяц
-8.17%
С начала года
56.79%
6 месяцев
79.28%
1 год
69.41%
3 года*
43.93%
5 лет*
16.77%
10 лет*
11.70%

TU

1 день
0.45%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-3.76%
1 год
-16.86%
3 года*
-6.16%
5 лет*
-3.54%
10 лет*
3.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCL-A.TO и TU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCL-A.TO
Transcontinental Inc		56.79%35.45%43.88%-4.15%-20.69%3.26%37.35%-13.30%-19.77%14.61%
TU
TELUS Corporation		-2.88%0.18%-11.37%-4.55%-8.22%23.37%5.48%16.30%-0.45%17.81%

Correlation

The correlation between TCL-A.TO and TU is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCL-A.TO:

CA$423.02M

TU:

$19.23B

EPS

TCL-A.TO:

CA$4.04

TU:

$0.60

Коэффициент P/E

TCL-A.TO:

1.25

TU:

20.41

Коэффициент P/S

TCL-A.TO:

0.22

TU:

0.92

Коэффициент P/B

TCL-A.TO:

1.09

TU:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

TCL-A.TO:

CA$1.95B

TU:

$20.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

TCL-A.TO:

CA$752.60M

TU:

$8.67B

EBITDA (12 мес.)

TCL-A.TO:

CA$302.30M

TU:

$7.67B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transcontinental Inc

TELUS Corporation

Часто сравнивают с TCL-A.TO:
TCL-A.TO с CLSTCL-A.TO с T.TOTCL-A.TO с WCN.TOTCL-A.TO с SPYTCL-A.TO с XFN.TO
Часто сравнивают с TU:
TU с T.TOTU с BCETU с SPYTU с RCITU с VZTU с TRI.TOTU с T

Доходность на риск

TCL-A.TO vs. TU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCL-A.TO
Ранг доходности на риск TCL-A.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCL-A.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCL-A.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCL-A.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCL-A.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCL-A.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TU
Ранг доходности на риск TU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TU: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TU: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCL-A.TO c TU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transcontinental Inc (TCL-A.TO) и TELUS Corporation (TU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCL-A.TOTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-0.99

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
-1.20

+5.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.83

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

-0.68

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

-1.22

+11.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCL-A.TO vs. TU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCL-A.TO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа TU равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCL-A.TO и TU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCL-A.TOTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

-0.99

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.21

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.22

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.62

-0.40

Просадки

Сравнение просадок TCL-A.TO и TU

Максимальная просадка TCL-A.TO за все время составила -74.45%, что больше максимальной просадки TU в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCL-A.TO и TU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCL-A.TOTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.45%

-38.71%

-35.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.41%

-24.71%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.03%

-24.71%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.10%

-38.71%

-16.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.34%

-38.71%

-28.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.64%

-35.30%

+18.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.28%

-8.48%

-17.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

13.80%

-6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TCL-A.TO и TU

Transcontinental Inc (TCL-A.TO) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с TELUS Corporation (TU) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что TCL-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCL-A.TOTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.65%

3.96%

+9.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.04%

13.60%

+32.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.87%

17.09%

+36.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.20%

16.59%

+18.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.56%

17.16%

+17.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCL-A.TO и TU

Дивидендная доходность TCL-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 408.60%, что больше доходности TU в 9.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCL-A.TO
Transcontinental Inc		408.60%8.36%4.85%6.57%5.89%4.43%4.36%5.48%4.30%2.42%3.33%3.94%
TU
TELUS Corporation		9.87%9.01%8.35%6.02%5.39%4.31%4.51%4.37%5.19%5.20%5.78%6.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCL-A.TO и TU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transcontinental Inc и TELUS Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
269.20M
5.00B
(TCL-A.TO) Общая выручка
(TU) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TCL-A.TO значения в CAD, TU значения в USD

Сравнение рентабельности TCL-A.TO и TU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Transcontinental Inc и TELUS Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
10.4%
16.5%
Активы портфеля
TCL-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcontinental Inc сообщила о валовой прибыли в 28.10M при выручке в 269.20M, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.

TU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о валовой прибыли в 826.13M при выручке в 5.00B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

TCL-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcontinental Inc сообщила об операционной прибыли в 28.10M при выручке в 269.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

TU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила об операционной прибыли в 826.13M при выручке в 5.00B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

TCL-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcontinental Inc сообщила о чистой прибыли в 226.10M при выручке в 269.20M, что соответствует чистой рентабельности 84.0%.

TU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.35M при выручке в 5.00B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

Часто задаваемые вопросы

TCL-A.TO and TU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCL-A.TO и TU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор