Сравнение TCL-A.TO с XFN.TO
TCL-A.TO (Transcontinental Inc) is a stock, while XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) is Financials Equities fund tracking the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Over the past 10 years, TCL-A.TO returned 11.70%/yr vs 14.46%/yr for XFN.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCL-A.TO и XFN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCL-A.TO показывает доходность 56.79%, что значительно выше, чем у XFN.TO с доходностью 14.33%. За последние 10 лет акции TCL-A.TO уступали акциям XFN.TO по среднегодовой доходности: 11.70% против 14.46% соответственно.
TCL-A.TO
- 1 день
- 7.43%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- 56.79%
- 6 месяцев
- 79.28%
- 1 год
- 69.41%
- 3 года*
- 43.93%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 11.70%
XFN.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 17.69%
- 1 год
- 44.10%
- 3 года*
- 30.44%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение доходности по годам TCL-A.TO и XFN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL-A.TO Transcontinental Inc | 56.79% | 35.45% | 43.88% | -4.15% | -20.69% | 3.26% | 37.35% | -13.30% | -19.77% | 14.61% |
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 14.33% | 34.40% | 29.32% | 13.09% | -9.92% | 35.57% | 0.99% | 20.66% | -9.76% | 12.54% |
Correlation
The correlation between TCL-A.TO and XFN.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.28 |
The correlation between TCL-A.TO and XFN.TO shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCL-A.TO vs. XFN.TO — Ранг доходности на риск
TCL-A.TO
XFN.TO
Сравнение TCL-A.TO c XFN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transcontinental Inc (TCL-A.TO) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCL-A.TO | XFN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.65 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 5.68 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 22.94 | -12.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCL-A.TO | XFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 3.64 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.29 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.88 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.58 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок TCL-A.TO и XFN.TO
Максимальная просадка TCL-A.TO за все время составила -74.45%, что больше максимальной просадки XFN.TO в -55.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCL-A.TO и XFN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCL-A.TO | XFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.45% | -55.53% | -18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -7.80% | -14.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.03% | -12.37% | -16.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.10% | -21.90% | -33.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.34% | -39.93% | -27.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.64% | -0.03% | -16.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.28% | -6.95% | -19.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 1.93% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCL-A.TO и XFN.TO
Transcontinental Inc (TCL-A.TO) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что TCL-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCL-A.TO | XFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.65% | 4.23% | +9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.04% | 10.20% | +35.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.87% | 12.16% | +41.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.20% | 13.49% | +21.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.56% | 16.54% | +18.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCL-A.TO и XFN.TO
Дивидендная доходность TCL-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 408.60%, что больше доходности XFN.TO в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL-A.TO Transcontinental Inc | 408.60% | 8.36% | 4.85% | 6.57% | 5.89% | 4.43% | 4.36% | 5.48% | 4.30% | 2.42% | 3.33% | 3.94% |
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 2.13% | 2.39% | 3.16% | 3.60% | 3.48% | 2.67% | 3.35% | 3.00% | 3.43% | 2.73% | 2.83% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
TCL-A.TO and XFN.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TCL-A.TO и XFN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор