PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCIEX с TEQLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCIEX с TEQLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).

TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и TEQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCIEX и TEQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		1.04%31.55%3.69%18.21%-14.19%11.30%8.13%21.82%-13.27%25.34%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.92%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%

Доходность по периодам

С начала года, TCIEX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у TEQLX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции TCIEX превзошли акции TEQLX по среднегодовой доходности: 8.90% против 7.93% соответственно.

TCIEX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.29%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.81%
1 год
22.86%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.90%

TEQLX

1 день
2.77%
1 месяц
-9.01%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.01%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с TCIEX:
TCIEX с TIEIXTCIEX с FTIHXTCIEX с TISPXTCIEX с FSPSXTCIEX с VTMNXTCIEX с VTMGXTCIEX с EWL
Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с SCHGTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с TIEIXTEQLX с VXUSTEQLX с VOOTEQLX с VSIAX

Сравнение комиссий TCIEX и TEQLX

TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TEQLX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Доходность на риск

TCIEX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCIEX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCIEXTEQLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.87

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.44

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.24

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

8.90

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCIEX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQLX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и TEQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCIEXTEQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.87

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.22

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.27

+0.12

Корреляция

Корреляция между TCIEX и TEQLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и TEQLX

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности TEQLX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		3.85%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.75%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и TEQLX

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и TEQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCIEXTEQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-39.33%

-19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-13.32%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-37.14%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.58%

-39.33%

+5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-10.91%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-14.74%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.35%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и TEQLX

Текущая волатильность для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) составляет 7.73%, в то время как у TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCIEXTEQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

9.21%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

13.55%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

17.70%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

16.54%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

17.46%

-0.88%