Сравнение TCIEX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Pin Oak Equity (POGSX).
TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности TCIEX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCIEX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 1.04% | 31.55% | 3.69% | 18.21% | -14.19% | 11.30% | 8.13% | 21.82% | -13.27% | 25.34% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TCIEX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции TCIEX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 8.90% против 13.32% соответственно.
TCIEX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.90%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCIEX и POGSX
TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
TCIEX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
TCIEX
POGSX
Сравнение TCIEX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCIEX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.85 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.90 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.38 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 13.83 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCIEX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.85 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TCIEX и POGSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCIEX и POGSX
Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 3.85% | 3.89% | 3.17% | 3.14% | 2.82% | 3.02% | 1.96% | 3.08% | 3.42% | 2.78% | 2.95% | 3.06% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок TCIEX и POGSX
Максимальная просадка TCIEX за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCIEX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -89.46% | +30.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -10.96% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -29.81% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | -33.05% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -5.97% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -36.91% | +26.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.68% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCIEX и POGSX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCIEX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 4.50% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 13.08% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 19.70% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 17.88% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 18.57% | -1.99% |