Сравнение TCIEX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TCIEX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCIEX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 1.04% | 31.55% | 3.69% | 18.21% | 8.35% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TCIEX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
TCIEX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.90%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCIEX и FEQHX
TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
TCIEX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
TCIEX
FEQHX
Сравнение TCIEX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCIEX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.82 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.84 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 7.27 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCIEX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.00 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между TCIEX и FEQHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCIEX и FEQHX
Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 3.85% | 3.89% | 3.17% | 3.14% | 2.82% | 3.02% | 1.96% | 3.08% | 3.42% | 2.78% | 2.95% | 3.06% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCIEX и FEQHX
Максимальная просадка TCIEX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCIEX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -10.42% | -48.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -7.40% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -5.82% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -2.28% | -8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.87% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCIEX и FEQHX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCIEX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 3.11% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 6.85% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 11.04% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 11.29% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 11.29% | +5.29% |