PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCHP с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TCHP is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 5 years, TCHP returned 11.66%/yr vs 13.83%/yr for SPY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TCHP charges 0.57%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности TCHP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCHP показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

TCHP

1 день
-1.29%
1 месяц
3.68%
С начала года
3.99%
6 месяцев
4.18%
1 год
20.05%
3 года*
24.50%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCHP и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		3.99%18.40%36.06%50.10%-37.81%18.08%11.37%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%13.51%

Correlation

The correlation between TCHP and SPY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.90

The correlation between TCHP and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCHP и SPY

Секторы
TCHP
SPY

Технологии

47.9%
35.9%

Потребительский циклический сектор

16.2%
10.3%

Коммуникационные услуги

15.7%
11.3%

Финансовые услуги

8.0%
11.8%

Здравоохранение

6.6%
8.4%

Промышленность

3.6%
7.8%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.8%

Сырьевые материалы

0.8%
1.8%

Коммунальные услуги

0.5%
2.4%

Энергетика

-

3.6%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

TCHP
47.9%
SPY
35.9%

Потребительский циклический сектор

TCHP
16.2%
SPY
10.3%

Коммуникационные услуги

TCHP
15.7%
SPY
11.3%

Финансовые услуги

TCHP
8.0%
SPY
11.8%

Здравоохранение

TCHP
6.6%
SPY
8.4%

Промышленность

TCHP
3.6%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

TCHP
0.8%
SPY
4.8%

Сырьевые материалы

TCHP
0.8%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

TCHP
0.5%
SPY
2.4%

Энергетика

TCHP

-

SPY
3.6%

Недвижимость

TCHP

-

SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с FBCGTCHP с VOOTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с FBGRX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TCHP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHPSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.38

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.24

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

3.16

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

14.72

-10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.38

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.82

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.59

-0.02

Просадки

Сравнение просадок TCHP и SPY

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCHPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-55.19%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-8.88%

-8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-18.76%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-24.50%

-17.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-0.70%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-9.05%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

1.91%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и SPY

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что TCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCHPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.84%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

8.90%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

11.83%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

17.05%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

17.94%

+5.24%

Сравнение комиссий TCHP и SPY

TCHP берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и SPY

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCHP and SPY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCHP has higher volatility (3.84%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, TCHP dropped -42.34% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.83% vs 11.66% for TCHP. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.83% return vs 11.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.57% for TCHP.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for TCHP.

TCHP is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.57% for TCHP and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCHP и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор