PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHI с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCHI с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares Silver Trust (SLV).

TCHI и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TCHI и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCHI и SLV

2026 (YTD)2025202420232022
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		-7.87%33.13%9.09%-5.61%-24.32%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, TCHI показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.

TCHI

1 день
0.16%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-17.85%
1 год
10.98%
3 года*
6.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с KWEBTCHI с MCHITCHI с KTECTCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYA
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий TCHI и SLV

TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF
SLV
iShares Silver Trust

Доходность на риск

TCHI vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHI c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHISLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

2.16

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.23

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.40

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.82

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.17

8.70

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHI vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHI на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHI и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHISLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.16

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.25

-0.28

Корреляция

Корреляция между TCHI и SLV составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHI и SLV

Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.64%2.44%2.49%4.28%1.07%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCHI и SLV

Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

TCHISLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-76.28%

+32.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.73%

-42.45%

+21.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.40%

-35.47%

+16.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-44.76%

+22.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

13.77%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHI и SLV

Текущая волатильность для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) составляет 7.21%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что TCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCHISLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

16.96%

-9.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

57.27%

-39.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.73%

57.07%

-28.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.10%

35.27%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.10%

31.35%

+3.75%