Сравнение TCHI с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
TCHI и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TCHI и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCHI и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | -7.87% | 33.13% | 9.09% | -5.61% | -24.32% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -14.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%.
TCHI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCHI и IVV
TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
TCHI vs. IVV — Ранг доходности на риск
TCHI
IVV
Сравнение TCHI c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCHI | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.00 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.52 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.54 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 7.28 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCHI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.00 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.42 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между TCHI и IVV составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и IVV
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.64% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок TCHI и IVV
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCHI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -55.25% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | -12.06% | -8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -5.57% | -13.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -10.84% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 2.55% | +6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и IVV
iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCHI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 5.34% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 9.47% | +8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 18.31% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.10% | 16.89% | +18.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.10% | 18.03% | +17.07% |