PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHI с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCHI с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

TCHI и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TCHI и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCHI и CHAT

2026 (YTD)202520242023
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		-7.87%33.13%9.09%0.32%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%

Доходность по периодам

С начала года, TCHI показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

TCHI

1 день
0.16%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-17.85%
1 год
10.98%
3 года*
6.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с KWEBTCHI с MCHITCHI с KTECTCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYA
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий TCHI и CHAT

TCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF

Доходность на риск

TCHI vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHI c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHICHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

2.55

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

3.16

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.44

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

5.51

-5.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.17

15.32

-14.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHI vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHI на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHI и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHICHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.55

-2.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.33

-1.36

Корреляция

Корреляция между TCHI и CHAT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHI и CHAT

Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности CHAT в 2.61%

TTM2025202420232022
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.64%2.44%2.49%4.28%1.07%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCHI и CHAT

Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

TCHICHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-31.34%

-12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.73%

-16.28%

-4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.40%

-3.05%

-16.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-5.61%

-16.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

5.86%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHI и CHAT

Текущая волатильность для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) составляет 7.21%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что TCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCHICHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

13.18%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

23.54%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.73%

34.44%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.10%

29.33%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.10%

29.33%

+5.77%