PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHI с CBUK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCHI с CBUK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE).

TCHI и CBUK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. CBUK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped. Фонд был запущен 8 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TCHI и CBUK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCHI и CBUK.DE

2026 (YTD)2025202420232022
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		-9.19%33.13%9.09%-5.61%-5.28%
CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc		-11.10%36.66%11.30%-6.16%-3.09%
Разные валюты инструментов

TCHI торгуется в USD, в то время как CBUK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBUK.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TCHI показывает доходность -9.19%, что значительно выше, чем у CBUK.DE с доходностью -11.06%.

TCHI

1 день
-1.42%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-20.54%
1 год
9.40%
3 года*
5.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBUK.DE

1 день
1.83%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-11.06%
6 месяцев
-21.23%
1 год
4.19%
3 года*
6.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с KWEBTCHI с MCHITCHI с KTECTCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYA
Часто сравнивают с CBUK.DE:
CBUK.DE с MCHT.LCBUK.DE с CQQQCBUK.DE с CC1U.LCBUK.DE с AYEM.DECBUK.DE с LCHI.DECBUK.DE с ICGA.DECBUK.DE с 2B76.DE

Сравнение комиссий TCHI и CBUK.DE

TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CBUK.DE в 0.45%.

TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF
CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

TCHI vs. CBUK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CBUK.DE
Ранг доходности на риск CBUK.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUK.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUK.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUK.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHI c CBUK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHICBUK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.16

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.40

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.21

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

0.50

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHI vs. CBUK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHI на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа CBUK.DE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHI и CBUK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHICBUK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.16

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.16

-0.20

Корреляция

Корреляция между TCHI и CBUK.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHI и CBUK.DE

Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как CBUK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.68%2.44%2.49%4.28%1.07%
CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCHI и CBUK.DE

Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что больше максимальной просадки CBUK.DE в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и CBUK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TCHICBUK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-37.29%

-6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.73%

-23.30%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.54%

-22.17%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-16.28%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.04%

10.16%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHI и CBUK.DE

iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) имеют волатильность 7.09% и 7.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCHICBUK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.46%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.02%

16.53%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.77%

26.49%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.09%

33.19%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.09%

33.19%

+1.90%