Сравнение TCHI с ARMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).
TCHI и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TCHI и ARMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCHI и ARMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | -7.87% | 30.85% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 42.50% | -2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 42.50%.
TCHI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 25.03%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCHI и ARMH
TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Доходность на риск
TCHI vs. ARMH — Ранг доходности на риск
TCHI
ARMH
Сравнение TCHI c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCHI | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCHI | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.85 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между TCHI и ARMH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и ARMH
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности ARMH в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.64% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.37% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCHI и ARMH
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, примерно равная максимальной просадке ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и ARMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCHI | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -42.04% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -12.19% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -16.31% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и ARMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCHI | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 50.51% | -21.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.10% | 50.51% | -15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.10% | 50.51% | -15.41% |