Сравнение TCGAX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
TCGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TCGAX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCGAX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCGAX Timothy Plan Conservative Growth Fund | 1.27% | 10.54% | 4.29% | 6.59% | -12.86% | 7.61% | 7.71% | 14.78% | -9.25% | 8.29% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TCGAX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции TCGAX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 3.89% против 16.19% соответственно.
TCGAX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 3.89%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCGAX и WWWEX
TCGAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
TCGAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
TCGAX
WWWEX
Сравнение TCGAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCGAX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.39 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.65 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.57 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 1.42 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCGAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.39 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.60 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.85 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.24 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TCGAX и WWWEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCGAX и WWWEX
Дивидендная доходность TCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCGAX Timothy Plan Conservative Growth Fund | 1.13% | 1.14% | 3.45% | 1.65% | 5.35% | 4.01% | 2.56% | 3.64% | 2.47% | 0.31% | 0.00% | 7.45% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок TCGAX и WWWEX
Максимальная просадка TCGAX за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCGAX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCGAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.54% | -82.60% | +42.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -12.14% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -26.94% | +9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.35% | -36.00% | +15.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -7.95% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -41.54% | +35.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 4.88% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCGAX и WWWEX
Текущая волатильность для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) составляет 3.36%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что TCGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCGAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 5.99% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 14.24% | -8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | 18.32% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 19.91% | -12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.29% | 19.12% | -10.83% |