PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCGAX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCGAX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

TCGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TCGAX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCGAX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.27%10.54%4.29%6.59%-12.86%7.61%7.71%14.78%-9.25%8.29%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, TCGAX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции TCGAX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 3.89% против 7.28% соответственно.

TCGAX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.68%
1 год
9.88%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.52%
10 лет*
3.89%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Conservative Growth Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с TCGAX:
TCGAX с SPYTCGAX с ETIMXTCGAX с TIGIXTCGAX с TSGAXTCGAX с TPIAXTCGAX с TFIAXTCGAX с TLGAX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий TCGAX и TPDAX

TCGAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund

Доходность на риск

TCGAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCGAX
Ранг доходности на риск TCGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCGAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCGAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCGAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCGAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCGAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCGAXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.18

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.82

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.59

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

13.57

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCGAX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCGAX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCGAX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCGAXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.18

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.96

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.59

-0.29

Корреляция

Корреляция между TCGAX и TPDAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCGAX и TPDAX

Дивидендная доходность TCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.13%1.14%3.45%1.65%5.35%4.01%2.56%3.64%2.47%0.31%0.00%7.45%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCGAX и TPDAX

Максимальная просадка TCGAX за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCGAX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCGAXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-22.29%

-18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-7.58%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-17.58%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.35%

-22.29%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-4.97%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-4.94%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.01%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TCGAX и TPDAX

Текущая волатильность для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) составляет 3.36%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что TCGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCGAXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.40%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

9.86%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

12.29%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

10.14%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

9.87%

-1.58%