PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCGAX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCGAX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

TCGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TCGAX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCGAX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.27%10.54%4.29%6.59%-12.86%7.61%7.71%14.78%-9.25%8.29%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, TCGAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции TCGAX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 3.89% против 2.53% соответственно.

TCGAX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.68%
1 год
9.88%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.52%
10 лет*
3.89%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Conservative Growth Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с TCGAX:
TCGAX с SPYTCGAX с ETIMXTCGAX с TIGIXTCGAX с TPIAXTCGAX с TSGAXTCGAX с TFIAXTCGAX с TLGAX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий TCGAX и STDAX

TCGAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

TCGAX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCGAX
Ранг доходности на риск TCGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCGAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCGAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCGAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCGAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCGAX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCGAXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

4.33

-3.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

7.27

-5.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

2.54

-1.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

6.81

-5.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

32.75

-26.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCGAX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCGAX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCGAX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCGAXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

4.33

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.43

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.38

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.00

+0.30

Корреляция

Корреляция между TCGAX и STDAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCGAX и STDAX

Дивидендная доходность TCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.13%1.14%3.45%1.65%5.35%4.01%2.56%3.64%2.47%0.31%0.00%7.45%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок TCGAX и STDAX

Максимальная просадка TCGAX за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCGAX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCGAXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-76.81%

+36.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-0.59%

-6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-2.91%

-14.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.35%

-26.89%

+6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-9.47%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-31.94%

+25.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.12%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TCGAX и STDAX

Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что TCGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCGAXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

0.40%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

0.64%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

0.93%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

1.95%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

6.69%

+1.60%