Сравнение TCGAX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

TCGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TCGAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCGAX и PALDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TCGAX Timothy Plan Conservative Growth Fund	1.27%	10.54%	4.29%	6.59%	-12.86%	7.61%	7.71%	14.78%	-9.25%	2.96%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	-1.78%	13.62%	18.96%	18.90%	-15.65%	16.30%	10.68%	22.27%	-4.12%	5.95%

Доходность по периодам

С начала года, TCGAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

TCGAX

1 день: 1.36%

1 месяц: -3.62%

С начала года: 1.27%

6 месяцев: 1.68%

1 год: 9.88%

3 года*: 6.75%

5 лет*: 2.52%

10 лет*: 3.89%

PALDX

1 день: 1.92%

1 месяц: -3.56%

С начала года: -1.78%

6 месяцев: 0.52%

1 год: 14.14%

3 года*: 14.44%

5 лет*: 8.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Timothy Plan Conservative Growth Fund

Название символа

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с TCGAX:

TCGAX с SPY TCGAX с ETIMX TCGAX с TIGIX TCGAX с TSGAX TCGAX с TPIAX TCGAX с TFIAX TCGAX с TLGAX

Часто сравнивают с PALDX:

PALDX с VONG PALDX с VBIAX PALDX с VOO PALDX с FHLKX PALDX с MAPOX PALDX с SCD PALDX с AMBFX

Сравнение комиссий TCGAX и PALDX

TCGAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

TCGAX

Timothy Plan Conservative Growth Fund

PALDX

PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

TCGAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TCGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PALDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCGAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TCGAX	PALDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.16	1.26	-0.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.64	1.86	-0.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.28	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.52	1.82	-0.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.33	8.67	-2.34
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCGAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCGAX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCGAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TCGAX	PALDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.16	1.26	-0.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	0.68	-0.35
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.47	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.73	-0.43

Корреляция

Корреляция между TCGAX и PALDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCGAX и PALDX

Дивидендная доходность TCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TCGAX Timothy Plan Conservative Growth Fund	1.13%	1.14%	3.45%	1.65%	5.35%	4.01%	2.56%	3.64%	2.47%	0.31%	0.00%	7.45%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	5.52%	5.42%	10.40%	2.94%	6.19%	6.87%	2.58%	4.58%	3.65%	1.48%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCGAX и PALDX

Максимальная просадка TCGAX за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCGAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TCGAX	PALDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.54%	-26.16%	-14.38%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.87%	-8.20%	+1.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.77%	-20.47%	+2.70%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-20.35%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.11%	-4.16%	+0.05%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.31%	-4.16%	-2.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.65%	1.72%	-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TCGAX и PALDX

Текущая волатильность для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) составляет 3.36%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что TCGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TCGAX	PALDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.36%	3.74%	-0.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.28%	6.16%	-0.88%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.95%	11.65%	-2.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.71%	12.11%	-4.40%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.29%	12.76%	-4.47%

Сравнение TCGAX с PALDX

Доходность

Сравнение доходности TCGAX и PALDX

Сравнение доходности по годам TCGAX и PALDX

Доходность по периодам

TCGAX

PALDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TCGAX и PALDX

Доходность на риск

TCGAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

TCGAX

PALDX

Сравнение TCGAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TCGAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCGAX и PALDX

Просадки

Сравнение просадок TCGAX и PALDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TCGAX и PALDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)