PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCGAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCGAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

TCGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TCGAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCGAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.27%10.54%4.29%6.59%-12.86%7.61%7.71%14.78%-9.25%8.29%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, TCGAX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции TCGAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 3.89% против 8.70% соответственно.

TCGAX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.68%
1 год
9.88%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.52%
10 лет*
3.89%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Conservative Growth Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с TCGAX:
TCGAX с SPYTCGAX с ETIMXTCGAX с TIGIXTCGAX с TPIAXTCGAX с TSGAXTCGAX с TFIAXTCGAX с TAAGX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий TCGAX и CONWX

TCGAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund

Доходность на риск

TCGAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCGAX
Ранг доходности на риск TCGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCGAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCGAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCGAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCGAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCGAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCGAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.71

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.37

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.21

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

12.51

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCGAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCGAX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCGAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCGAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.71

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.74

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.79

-0.49

Корреляция

Корреляция между TCGAX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCGAX и CONWX

Дивидендная доходность TCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.13%1.14%3.45%1.65%5.35%4.01%2.56%3.64%2.47%0.31%0.00%7.45%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCGAX и CONWX

Максимальная просадка TCGAX за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCGAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCGAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-26.09%

-14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-8.60%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-12.49%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.35%

-26.09%

+5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-1.27%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-2.78%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.52%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TCGAX и CONWX

Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TCGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCGAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.25%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

5.47%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

10.70%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

10.27%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

11.16%

-2.87%