PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCEHY с VXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCEHY с VXX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

TCEHY (Tencent Holdings Limited) is a stock, while VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Over the past 10 years, TCEHY returned 11.41%/yr vs -47.12%/yr for VXX. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TCEHY и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Holdings Limited (TCEHY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCEHY показывает доходность -23.84%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции TCEHY превзошли акции VXX по среднегодовой доходности: 11.41% против -47.12% соответственно.

TCEHY

1 день
1.73%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-23.84%
6 месяцев
-24.59%
1 год
-11.84%
3 года*
11.64%
5 лет*
-3.71%
10 лет*
11.41%

VXX

1 день
1.66%
1 месяц
-10.30%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-19.43%
1 год
-49.98%
3 года*
-39.46%
5 лет*
-45.16%
10 лет*
-47.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCEHY и VXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCEHY
Tencent Holdings Limited		-23.84%45.23%41.92%-5.48%-24.97%-18.69%50.09%21.93%-23.83%115.30%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-4.91%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%

Correlation

The correlation between TCEHY and VXX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г.

-0.37

The correlation between TCEHY and VXX shifts across timeframes, from -0.38 (10 years) to -0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tencent Holdings Limited

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Часто сравнивают с TCEHY:
TCEHY с NTESTCEHY с TMETCEHY с JDTCEHY с VOOTCEHY с SPYTCEHY с BYDIYTCEHY с NIO
Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY

Доходность на риск

TCEHY vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCEHY
Ранг доходности на риск TCEHY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCEHY c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCEHYVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
-0.90

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
-1.38

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.84

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.87

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

-1.24

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCEHY vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCEHY на текущий момент составляет -0.39, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCEHY и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCEHYVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

-0.90

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.67

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

-0.67

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.76

+1.40

Просадки

Сравнение просадок TCEHY и VXX

Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.17%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и VXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCEHYVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.17%

-100.00%

+26.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.75%

-57.39%

+20.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.75%

-79.38%

+42.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.13%

-95.79%

+29.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-99.86%

+26.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.34%

-100.00%

+65.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.71%

-95.07%

+75.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.08%

40.47%

-23.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TCEHY и VXX

Tencent Holdings Limited (TCEHY) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что TCEHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCEHYVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.95%

11.85%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

41.67%

-17.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.79%

56.00%

-25.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.24%

68.02%

-24.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.85%

70.96%

-32.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCEHY и VXX

Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как VXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCEHY
Tencent Holdings Limited		1.17%0.76%0.82%6.67%4.15%0.35%0.19%0.23%0.26%0.29%0.51%0.21%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCEHY and VXX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCEHY has higher volatility (12.95%) compared to VXX (11.85%). In terms of maximum drawdown, TCEHY dropped -73.17% vs VXX's -100.00%.

TCEHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCEHY и VXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор